Hệ số R bình phương

Hệ số R bình phương là gì?

Hệ số R bình phương (R-squared) hay hệ số xác định là thước đo mức độ phù hợp của mô hình hồi quy, cho biết tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Trong ngân hàng, chỉ số này được dùng để đánh giá chất lượng mô hình xếp hạng tín dụng, dự báo nợ xấu và mô hình PD/LGD/EAD theo chuẩn Basel II được NHNN Việt Nam hướng dẫn áp dụng.

Đặc điểm

• Khoảng giá trị: R² ∈ [0, 1]; càng gần 1 mô hình càng giải thích tốt biến động dữ liệu.
• R² điều chỉnh (Adjusted R²): Điều chỉnh theo số biến độc lập, phù hợp khi so sánh các mô hình khác nhau.
• Không phải lúc nào R² cao cũng tốt: Cần kết hợp kiểm định F, ý nghĩa hệ số hồi quy và tính kinh tế.
• Áp dụng ngân hàng: Theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và hướng dẫn IRB, mô hình nội bộ cần đạt ngưỡng R² tối thiểu và kiểm định back-test định kỳ.

Ví dụ

Ngân hàng X xây dựng mô hình hồi quy logistic dự báo khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân với các biến: thu nhập, độ tuổi, lịch sử tín dụng, tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Kết quả R² = 0,76, nghĩa là 76% biến động về khả năng trả nợ được giải thích bởi các yếu tố trên. Mô hình đáp ứng ngưỡng chất lượng tối thiểu theo yêu cầu của NHNN về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, được phép sử dụng để phân loại nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN.