Biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc (Dependent Variable) là gì?

Biến phụ thuộc (còn gọi là biến phản hồi - response variable, biến mục tiêu - target variable, hay biến Y) là biến kết quả trong mô hình thống kê và kinh tế lượng, bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều biến độc lập. Trong phương trình hồi quy Y = f(X₁, X₂, ..., Xₙ) + ε, biến Y chính là biến phụ thuộc cần được giải thích hoặc dự báo.

Đặc điểm chính

• Vai trò trung tâm: Là đại lượng cần phân tích, dự báo hoặc giải thích trong mô hình.
• Loại biến: Có thể là liên tục (continuous - như doanh thu, lãi suất) hoặc rời rạc (categorical - như phân loại khách hàng vỡ nợ/không vỡ nợ).
• Ký hiệu thường dùng: Y, biến phản hồi, biến được giải thích (explained variable), endogenous variable.
• Yêu cầu dữ liệu: Phải có đầy đủ quan sát, không có giá trị khuyết thiếu lớn ảnh hưởng đến kết quả.

Phân loại mô hình theo biến phụ thuộc

• Biến liên tục: Sử dụng hồi quy tuyến tính OLS, hồi quy phi tuyến.
• Biến nhị phân (0/1): Sử dụng hồi quy Logistic (Logit, Probit).
• Biến phân loại nhiều giá trị: Sử dụng hồi quy Multinomial, hồi quy Ordinal.
• Biến đếm: Sử dụng mô hình Poisson, Negative Binomial.

Ví dụ thực tế

Trong mô hình dự báo tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng, biến phụ thuộc Y là "Tỷ lệ nợ xấu (%) hàng quý", các biến độc lập X bao gồm: tăng trưởng tín dụng, tỷ giá hối đoái, GDP, lãi suất cho vay. Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải xây dựng mô hình định lượng để dự báo rủi ro tín dụng, trong đó biến phụ thuộc thường là xác suất vỡ nợ (PD - Probability of Default) của khách hàng.