Biến độc lập

Biến độc lập là gì?

Biến độc lập (Independent Variable), còn gọi là biến giải thích (explanatory variable) hoặc biến hồi quy, là biến được sử dụng để giải thích sự thay đổi của biến phụ thuộc trong mô hình thống kê. Trong ngân hàng, biến độc lập là các yếu tố đầu vào được lựa chọn để lý giải hoặc dự đoán một hiện tượng tài chính, rủi ro tín dụng.

Đặc điểm

• Là biến nguyên nhân, được kiểm soát hoặc quan sát trước trong mô hình.
• Có thể là biến định lượng (thu nhập, tuổi, tỷ lệ nợ) hoặc định tính (nghề nghiệp, giới tính, vùng miền).
• Phải thoả mãn giả định không đa cộng tuyến (VIF < 10) và không tự tương quan.
• Được lựa chọn qua kiểm định hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê (p-value < 0,05) hoặc phương pháp stepwise, LASSO.

Ví dụ trong ngân hàng

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN và Thông tư 17/2020/TT-NHNN về quản lý rủi ro, trong mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ, biến độc lập gồm: thu nhập hàng tháng, độ tuổi, thâm niên công tác, tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI), lịch sử tín dụng tại CIC. Ví dụ: mô hình PD = f(thu nhập, DTI, tuổi, CIC) dùng để ước lượng xác suất vỡ nợ của khách hàng cá nhân trong 12 tháng tới.