Phân tích sống sót

Phân tích sống sót là gì?

Phân tích sống sót (Survival Analysis) là tập hợp các phương pháp thống kê dùng để phân tích thời gian xảy ra một sự kiện quan tâm, ví dụ: thời điểm khách hàng vỡ nợ, thời điểm rút tiền trước hạn, hay thời gian đến khi tỷ giá vượt ngưỡng. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi dữ liệu bị kiểm duyệt (censored) - sự kiện chưa kịp xảy ra trong thời gian quan sát.

Đặc điểm chính

• Xử lý được dữ liệu bị kiểm duyệt - phổ biến trong tín dụu vì khoản vay chưa đáo hạn thì chưa biết có vỡ nợ hay không.
• Các phương pháp phổ biến: Kaplan-Meier, mô hình Cox Proportional Hazards, AFT (Accelerated Failure Time).
• Kết quả thường biểu diễn qua hàm sống sót S(t) và hazard rate h(t).
• Ứng dụng rộng: ước lượng PD theo thời gian, tối ưu kỳ hạn cho vay, dự báo churn khách hàng, phân tích thời gian chờ giao dịch.

Ví dụ minh họa

Một ngân hàng theo dõi 2.000 khoản vay SME giải ngân năm 2022. Đến 30/06/2024, có 150 khoản vỡ nợ, 800 khoản còn dư nợ (censored), 1.050 khoản tất toán bình thường. Áp dụng mô hình Cox với các biến: tỷ lệ đòn bẩy, ngành nghề, lịch sử tín dụng - ngân hàng ước tính hazard rate năm thứ 3 là 8%, hỗ trợ quyết định cấp tín dụng và định giá theo rủi ro.

Cơ sở pháp lý tại Việt Nam

• Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay - yêu cầu đánh giá khả năng trả nợ qua phân tích tài chính và kỳ hạn vốn.
• Thông tư 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng - cho phép sử dụng kết quả mô hình thống kê trong tính toán dự phòng rủi ro.
• Thông tư 17/2021/TT-NHNN về ICAAP - khuyến khích triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro hiện đại theo thông lệ quốc tế.