Bài viết liên quan
Quản trị rủi ro
VaR
Value at Risk
VaR (Giá trị chịu rủi ro) là mức tổn thất tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với độ tin cậy cho trước (thường 95% hoặc 99%), dùng để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư.