Rủi ro tập trung

Rủi ro tập trung (Concentration Risk) là gì?

Rủi ro tập trung là nguy cơ tổn thất xảy ra khi một tổ chức tín dụng (TCTD) phân bổ nguồn lực quá mức vào một khách hàng, một nhóm khách hàng có liên quan, một ngành kinh tế hoặc một khu vực địa lý cụ thể. Khi yếu tố tập trung gặp biến động tiêu cực, toàn bộ danh mục có thể bị ảnh hưởng nặng nề, gây tổn thất lớn cho ngân hàng.

Đặc điểm

• Tập trung theo khách hàng: một khách hàng hoặc nhóm khách hàng liên quan chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ.
• Tập trung theo ngành: cho vay chủ yếu vào một ngành (bất động sản, xây dựng, thủy sản...).
• Tập trung theo khu vực địa lý: hoạt động chủ yếu tại một tỉnh hoặc vùng kinh tế.
• Tập trung nguồn vốn: phụ thuộc vào một nhà đầu tư hoặc một kênh huy động duy nhất.

Ví dụ

Ngân hàng A cho Công ty B (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) vay 5.000 tỷ đồng, chiếm 25% vốn tự có. Khi thị trường bất động sản đóng băng năm 2023, Công ty B mất khả năng trả nợ, ngân hàng A đối mặt với khoản nợ xấu khổng lồ. Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 01/2020/TT-NHNN) và Thông tư 22/2019/TT-NHNN, mức cấp tín dụng cho một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của TCTD, nhằm hạn chế rủi ro tập trung và bảo đảm an toàn hoạt động.