Mức ý nghĩa

Mức ý nghĩa là gì?

Mức ý nghĩa (Significance Level), ký hiệu là α (alpha), là ngưỡng xác suất mà tại đó nhà nghiên cứu sẵn sàng bác bỏ giả thuyết không (H₀) khi giả thuyết này thực sự đúng. Nói cách khác, đây là xác suất chấp nhận rủi ro mắc sai lầm loại I (sai lầm loại I - bác bỏ H₀ khi H₀ đúng). Mức ý nghĩa phổ biến là 0.05 (5%), 0.01 (1%) và 0.10 (10%).

Đặc điểm

• Giá trị tiêu chuẩn: Nếu p-value ≤ α thì bác bỏ H₀; nếu p-value > α thì chưa có cơ sở bác bỏ H₀.
• α = 0.05 được dùng phổ biến nhất trong nghiên cứu tài chính-ngân hàng.
• α càng nhỏ thì yêu cầu bằng chứng càng mạnh để bác bỏ H₀.
• Phải xác định trước khi kiểm định, không được chọn sau khi đã có kết quả.

Ví dụ

Một ngân hàng xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng và kiểm định xem biến thu nhập hàng tháng có ý nghĩa thống kê với xác suất vỡ nợ hay không. Chọn α = 0.05. Kết quả hồi quy cho p-value = 0.012. Vì 0.012 < 0.05, ngân hàng bác bỏ H₀ và đưa biến thu nhập vào mô hình. Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN hướng dẫn về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mô hình phải đảm bảo các biến được kiểm định ý nghĩa thống kê trước khi áp dụng.