Hệ số Gini

Hệ số Gini (Gini Coefficient) là gì?

Hệ số Gini là thước đo khả năng phân biệt (discriminatory power) của mô hình xếp hạng tín dụng, cho biết mức độ mô hình có thể tách tốt giữa nhóm khách hàng "tốt" và nhóm khách hàng "xấu". Hệ số Gini được tính theo công thức Gini = 2 × AUC - 1, trong đó AUC là diện tích dưới đường cong ROC. Giá trị Gini dao động từ 0 (phân biệt kém, tương đương ngẫu nhiên) đến 1 (phân biệt hoàn hảo); giá trị âm cho thấy mô hình tệ hơn dự đoán ngẫu nhiên.

Đặc điểm

• Được sử dụng rộng rãi trong mô hình xác suất vỡ nợ (PD) theo chuẩn Basel II/III và hệ thống IRB
• Phản ánh khả năng sắp xếp thứ hạng (ranking) của mô hình, không phụ thuộc ngưỡng cắt
• Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN và Thông tư 17/2021/TT-NHNN, hệ số Gini tối thiểu thường đạt 0,40–0,50 tùy phân khúc khách hàng
• Bổ sung cho kiểm định Hosmer-Lemeshow trong đánh giá hiệu chuẩn (calibration)
• Gini càng cao thì mô hình càng hiệu quả trong việc phân loại và quản trị rủi ro tín dụng

Ví dụ

Ngân hàng TMCP A triển khai mô hình chấm điểm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp SME. Sau khi backtest trên dữ liệu 5 năm, mô hình đạt hệ số Gini = 0,55 (tương ứng AUC = 0,775), vượt ngưỡng tối thiểu 0,40 theo quy định. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng sắp xếp các doanh nghiệp theo mức độ rủi ro vỡ nợ khá tốt, đủ điều kiện áp dụng vào quy trình cấp tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.