Giả thuyết không

Giả thuyết không là gì?

Giả thuyết không (Null Hypothesis), ký hiệu là H₀, là giả thuyết mặc định cho rằng không có sự khác biệt, không có mối quan hệ hoặc không có tác động giữa các biến trong tổng thể. H₀ là điểm khởi đầu của mọi kiểm định giả thuyết thống kê; nhà nghiên cứu sẽ cố gắng tìm bằng chứng để bác bỏ nó, từ đó chấp nhận giả thuyết đối (H₁).

Đặc điểm

• H₀ luôn chứa dấu =, ≤ hoặc ≥ (ví dụ: μ = μ₀).
• Là giả thuyết được mặc định đúng cho đến khi có bằng chứng ngược lại.
• Bác bỏ H₀ không có nghĩa H₀ sai tuyệt đối, mà chỉ dựa trên dữ liệu mẫu thu thập được.
• Trong ngân hàng, H₀ thường được dùng để kiểm tra hiệu quả sản phẩm mới, mối quan hệ rủi ro-lợi nhuận, hoặc tính hợp lý của mô hình xếp hạng tín dụng.

Ví dụ

Ngân hàng A triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng cá nhân và muốn kiểm tra tỷ lệ vay vốn có tăng hay không. Đặt H₀: "Tỷ lệ vay vốn trung bình sau chương trình bằng tỷ lệ trước chương trình" (μ_sau = μ_trước). Giả thuyết đối H₁: μ_sau > μ_trước. Sau khi lấy mẫu 500 khách hàng, kiểm định t cho thấy p-value = 0.023 < α = 0.05, bác bỏ H₀, kết luận chương trình có tác động tích cực. Việc kiểm định này phù hợp với yêu cầu tại Thông tư 41/2014/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn, nơi các giả định mô hình phải được kiểm định thống kê trước khi trình NHNN.