Mô hình xếp hạng tín dụng

Mô hình xếp hạng tín dụng là gì?

Mô hình xếp hạng tín dụng (Credit Scoring Model) là mô hình toán học - thống kê được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó phân loại và xếp hạng mức độ rủi ro tín dụng. Đây là công cụ cốt lõi trong quy trình quyết định cho vay và quản trị rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Đặc điểm

• Dựa trên dữ liệu lịch sử: Sử dụng dữ liệu tài chính, lịch sử tín dụng từ CIC và hành vi thanh toán của khách hàng để phân tích.
• Mô hình định lượng: Áp dụng thuật toán hồi quy logistic, cây quyết định, scorecard hoặc mạng neural để tính điểm tín dụng.
• Phân loại rủi ro: Khách hàng được xếp vào các nhóm nợ (nhóm 1 đến nhóm 5) theo CIC hoặc xếp hạng nội bộ từ AAA đến D.
• Kiểm định định kỳ: Mô hình phải được backtest, hiệu chỉnh thường xuyên để đảm bảo độ chính xác và phù hợp thực tế.

Ví dụ

Khách hàng A nộp hồ sơ vay mua nhà 2 tỷ đồng. Ngân hàng nhập dữ liệu vào scorecard: thu nhập ổn định 30 triệu/tháng, lịch sử CIC nhóm 1 (không nợ xấu), tỷ lệ nợ/thu nhập 40%, 24 tháng thanh toán đúng hạn liên tục. Mô hình chấm 780/1000 điểm, xếp hạng AAA - rủi ro thấp, được phê duyệt cho vay với lãi suất ưu đãi 8%/năm. Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN về cho vay (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 11/2021/TT-NHNN), tổ chức tín dụng phải áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ làm cơ sở phân loại nợ và quyết định tín dụng.