Phân tích thống kê

Phân tích thống kê (Statistical Analysis) là gì?

Phân tích thống kê là quá trình thu thập, xử lý, phân tích và diễn giải dữ liệu bằng các phương pháp toán học - thống kê nhằm rút ra kết luận, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Trong ngân hàng, phân tích thống kê là nền tảng của quản trị rủi ro, xếp hạng tín dụng, phát hiện gian lận và dự báo kinh doanh.

Đặc điểm chính

• Bao gồm thống kê mô tả (mean, variance, distribution) và thống kê suy luận (hypothesis testing, regression).
• Ứng dụng rộng rãi trong mô hình Basel II/III về tính toán vốn pháp định theo rủi ro tín dụng.
• Hỗ trợ phân tích tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô (lạm phát, lãi suất, tỷ giá) và chỉ tiêu hoạt động ngân hàng.
• Là cơ sở xây dựng mô hình scorecard, mô hình PD/LGD/EAD trong quản trị rủi ro tín dụng.

Ví dụ

Ngân hàng B muốn đánh giá mối liên hệ giữa thu nhập khách hàng và khả năng trả nợ. Phòng rủi ro sử dụng hồi quy logistic trên mẫu 5.000 hồ sơ tín dụng, kết quả cho hệ số β = 0,0008 (p < 0,05), nghĩa là thu nhập tăng 1 triệu đồng thì xác suất trả nợ đúng hạn tăng 0,08%. Mô hình này được dùng để xây dựng scorecard xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân.

Lưu ý pháp lý

Hoạt động phân tích thống kê trong ngân hàng phải tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ, Thông tư 41/2016/TT-NHNN về xếp hạng tín dụng nội bộ và Quyết định của NHNN về triển khai Basel II tại Việt Nam. Dữ liệu khách hàng sử dụng phải được bảo mật theo Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.