Giá trị p

Giá trị p là gì?

Giá trị p (P-value) là xác suất thu được kết quả quan sát được (hoặc cực đoan hơn) trong mẫu, với điều kiện giả thuyết không (H₀) là đúng. Giá trị p đo lường mức độ bất thường của dữ liệu thu thập được so với kỳ vọng theo H₀; p càng nhỏ thì bằng chứng thực nghiệm càng mạnh để bác bỏ giả thuyết không. Đây là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến khi kiểm định tính hợp lý của mô hình tín dụng trong ngân hàng.

Đặc điểm

• Ngưỡng ý nghĩa α: Thường chọn 0,05 hoặc 0,01. Nếu p-value < α thì bác bỏ H₀ với ý nghĩa thống kê.
• Không phải xác suất H₀ đúng: P-value là xác suất có điều kiện của dữ liệu khi H₀ đúng, không phải P(H₀|dữ liệu).
• Phụ thuộc kích thước mẫu: Mẫu lớn có thể cho p nhỏ dù hiệu ứng thực tế không đáng kể.
• Kiểm định một phía/hai phía: Tùy thuộc giả thuyết đối H₁; cùng dữ liệu có thể cho p khác nhau.

Ví dụ

Ngân hàng kiểm định xem tỷ lệ nợ nhóm 3-5 của chi nhánh B (5,1%) có cao hơn có ý nghĩa so với trung bình hệ thống (4,0%) hay không. Thực hiện z-test một phía trên mẫu 600 hồ sơ, thu được p-value = 0,018. Với ngưỡng α = 0,05, do 0,018 < 0,05 nên bác bỏ H₀, kết luận tỷ lệ nợ xấu chi nhánh B cao hơn có ý nghĩa thống kê 95%. Theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN năm 2014 về lộ trình áp dụng Basel II và Thông tư 13/2018/TT-NHNN, các ngân hàng phải sử dụng giá trị p trong kiểm định tính phân biệt, tính ổn định của mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ và backtest mô hình PD/LGD. Khi p-value ≥ α, không đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ H₀.