Giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu rủi ro (Risk Mitigation) là gì?

Giảm thiểu rủi ro là tập hợp các biện pháp, chiến lược và hành động mà tổ chức tín dụng thực hiện nhằm làm giảm xác suất xảy ra hoặc hạn chế tác động tiêu cực của các rủi ro đã được nhận diện đến mức chấp nhận được, phù hợp với khẩu vị rủi ro (risk appetite) của ngân hàng.

Đặc điểm chính

• Đa dạng biện pháp: Bao gồm phòng ngừa (preventive), giảm thiểu (mitigative) và kiểm soát (control), ví dụ: đa dạng hóa danh mục cho vay, sử dụng tài sản bảo đảm, mua bảo hiểm, hedging bằng phái sinh.
• Theo nguyên tắc thận trọng: Tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các chuẩn mực Basel II/III.
• Gắn liền quản trị nội bộ: Là một trong 4 thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
• Chi phí - lợi ích: Phải cân đối giữa chi phí kiểm soát và mức độ rủi ro được giảm.

Ví dụ minh họa

Ngân hàng TMCP A phát hiện rủi ro tín dụng tập trung cao ở nhóm bất động sản (45% tổng dư nợ). Ngân hàng thực hiện giảm thiểu bằng cách: (1) áp dụng room tín dụng ngành không quá 30%; (2) yêu cầu tỷ lệ cho vay/giá trị tài sản bảo đảm (LTV) tối đa 70%; (3) mua bảo hiểm khoản vay; (4) phân tán sang ngành sản xuất, nông nghiệp.