Ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống

Ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (D-SIB) là gì?

Theo Thông tư 04/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (D-SIB - Domestic Systemically Important Bank) là tổ chức tín dụng mà việc suy giảm hoặc sụp đổ có thể gây tác động nghiêm trọng đến sự ổn định của hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế. Đây là khái niệm được áp dụng theo chuẩn Basel III nhằm kiểm soát rủi ro hệ thống.

Đặc điểm

• Quy mô tài sản lớn: Chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản toàn hệ thống (thường trên 0,5-1%).
• Mức độ liên kết cao: Có quan hệ đối tác rộng rãi với các ngân hàng khác qua liên hệ ngân hàng (interbank), số lượng khách hàng lớn.
• Mức vốn nâng cao: Phải duy trì mức vốn tối thiểu bổ sung (capital surcharge) từ 1% đến 3% tùy nhóm định lượng.
• Giám sát chặt chẽ: Chịu sự giám sát nâng cao từ NHNN, yêu cầu kế hoạch khôi phục và giải quyết (recovery & resolution plan).
• Đánh giá định kỳ: NHNN công bố danh sách D-SIB hằng năm dựa trên 4 tiêu chí: quy mô, liên kết, mức thay thế, tính phức tạp.

Ví dụ

Tại Việt Nam giai đoạn 2020-2024, các ngân hàng được xếp vào nhóm D-SIB bao gồm: 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cùng một số ngân hàng cổ phần lớn như Techcombank, MB, ACB, VPBank, HDBank. Chẳng hạn, Vietcombank - ngân hàng có tổng tài sản trên 1,7 triệu tỷ đồng (2023) - phải duy trì vốn CET1 cao hơn khoảng 1,5-2% so với ngân hàng thông thường, đồng thời xây dựng kế hoạch Living Will theo quy định.