Quản lý rủi ro giao dịch

Quản lý rủi ro giao dịch là gì?

Quản lý rủi ro giao dịch (Transaction Risk Management) là quy trình tổng thể các biện pháp nhận diện, đánh giá, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro phát sinh trong từng giao dịch ngân hàng, nhằm bảo vệ tổ chức tín dụng và khách hàng khỏi tổn thất tài chính, gian lận và rửa tiền.

Đặc điểm

• Giám sát thời gian thực: Theo dõi giao dịch 24/7 qua hệ thống công nghệ, phát hiện bất thường ngay khi phát sinh.
• Phân loại rủi ro: Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro gian lận, rủi ro tuân thủ phòng chống rửa tiền (AML).
• Áp dụng nguyên tắc KYC: Xác minh danh tính khách hàng theo Thông tư 16/2020/TT-NHNN và Thông tư 17/2021/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.
• Hệ thống chấm điểm (scoring): Chấm điểm hành vi giao dịch để cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
• Tuân thủ Basel II/III: Đáp ứng chuẩn quản lý rủi ro quốc tế áp dụng tại Việt Nam.

Ví dụ

Khách hàng A thực hiện chuyển khoản 5 tỷ đồng vào lúc 2h sáng tới tài khoản lạ. Hệ thống quản lý rủi ro tự động gắn cờ cảnh báo, tạm khóa giao dịch và yêu cầu xác thực OTP kèm xác nhận bằng video call. Cán bộ kiểm soát tuân thủ Thông tư 17/2021/TT-NHNN sẽ báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước trong vòng 24 giờ.