Rủi ro quốc gia

Rủi ro quốc gia là gì?

Rủi ro quốc gia (Country Risk) là nguy cơ tổn thất tài chính phát sinh từ các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia đối tác, làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại quốc gia đó. Đây là loại rủi ro đặc biệt quan trọng trong giao dịch quốc tế và cho vay xuyên biên giới.

Đặc điểm

• Bao gồm 3 thành phần chính: rủi ro chính trị (chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, thay đổi chính sách), rủi ro kinh tế (suy thoái, lạm phát, khủng hoảng tài chính) và rủi ro chuyển đổi ngoại tệ (không thể chuyển tiền ra nước ngoài do kiểm soát ngoại hối).
• Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích và phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, rủi ro quốc gia là yếu tố bắt buộc phải xem xét khi phân loại nhóm nợ và trích lập dự phòng.
• Được đánh giá thông qua hệ thống xếp hạng tín nhiệm quốc gia của các tổ chức uy tín như S&P, Moody's, Fitch.
• Liên quan chặt chẽ đến hoạt động cho vay xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và bảo lãnh quốc tế.

Ví dụ

Ngân hàng B tại Việt Nam cho doanh nghiệp X vay 10 triệu USD để nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia Y. Khi quốc gia Y bị áp lệnh trừng phạt quốc tế và phong tỏa ngoại hối, doanh nghiệp X không thể chuyển tiền thanh toán. Ngân hàng B buộc phải phân loại khoản nợ vào nhóm có rủi ro cao và trích lập dự phòng 100% theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN, ghi nhận tổn thất do rủi ro quốc gia gây ra.