Quản lý rủi ro nghiệp vụ

Quản lý rủi ro nghiệp vụ là gì?

Quản lý rủi ro nghiệp vụ (Operational Risk Management - ORM) là quá trình nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ quy trình nghiệp vụ, con người, hệ thống công nghệ thông tin và các sự kiện bên ngoài trong hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN, rủi ro nghiệp vụ là một trong các loại rủi ro trọng yếu mà tổ chức tín dụng phải quản lý trong hệ thống quản trị rủi ro nội bộ.

Đặc điểm

• Bao gồm 7 loại rủi ro: gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài, an toàn lao động, khách hàng/sản phẩm, thiệt hại tài sản, gián đoạn hoạt động và sai sót quy trình (theo Basel II).
• Yêu cầu thành lập đơn vị quản lý rủi ro nghiệp vụ độc lập với kinh doanh theo Điều 8 Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
• Sử dụng hệ thống chỉ số KRI (Key Risk Indicators) và cơ sở dữ liệu sự kiện rủi ro.
• Áp dụng phương pháp tính vốn theo chỉ số (BIA), tiêu chuẩn (TSA) hoặc nâng cao (AMA).

Ví dụ

Ngân hàng ACB triển khai hệ thống RCSA (Risk Control Self-Assessment) yêu cầu mỗi chi nhánh tự đánh giá rủi ro quy trình tín dụng, giao dịch tiền mặt hàng tuần. Khi phát hiện nhân viên giao dịch nhập sai số tiền chuyển khoản 500 triệu đồng, hệ thống tự động cảnh báo và bộ phận ORM khoá giao dịch, thu hồi trong 30 phút, tránh tổn thất cho khách hàng và ngân hàng.