Chuyên viên quản trị rủi ro

Chuyên viên quản trị rủi ro (Risk Management Officer) là gì?

Chuyên viên quản trị rủi ro là nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và giám sát khung quản trị rủi ro toàn diện của ngân hàng, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II/III. Vị trí này hoạt động độc lập theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Quyết định 1493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập dự phòng.

Đặc điểm

• Bốn loại rủi ro chính: Rủi ro tín dụng (chiếm tỷ trọng lớn nhất), rủi ro thị trường (lãi suất, tỷ giá), rủi ro thanh khoản (đảm bảo tỷ lệ dự trữ theo Thông tư 30/2019/TT-NHNN), rủi ro hoạt động (gian lận, lỗi hệ thống).
• Mô hình quản trị 3 lớp: Đơn vị kinh doanh (lớp 1), bộ phận quản trị rủi ro (lớp 2), kiểm toán nội bộ (lớp 3) theo chuẩn Basel.
• Chứng chỉ nghề nghiệp: FRM (Financial Risk Manager) do GARP cấp là chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế; bổ sung chứng chỉ PRM, CFA hoặc bằng cấp chuyên ngành tài chính-ngân hàng.
• Công cụ đo lường: VaR (Value at Risk), ECL (Expected Credit Loss) theo IFRS 9, stress-test, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (Internal Rating-Based - IRB).
• Báo cáo: Báo cáo định kỳ cho ALCO (Asset Liability Committee) và Ban Giám đốc về các chỉ số CAR, NPL, LCR, NSFR.

Ví dụ

Tại Ngân hàng XYZ, chuyên viên quản trị rủi ro phát hiện tỷ lệ LCR (Liquidity Coverage Ratio) giảm xuống 105% trong quý IV/2024, dưới ngưỡng an toàn 110% theo Thông tư 30/2019/TT-NHNN. Anh/chị đề xuất phương án: tăng tỷ lệ nắm giữ tài sản thanh khoản cao (HQLA), điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn ngắn, đồng thời chạy stress-test kịch bản rút tiền gửi hàng loạt để đảm bảo tuân thủ Basel III.