Chuyên gia quản trị rủi ro

Chuyên gia quản trị rủi ro (Risk Specialist) là gì?

Là chuyên gia có chuyên môn sâu về một loại hình rủi ro cụ thể (tín dụng, thị trường, vận hành, công nghệ thông tin hoặc rủi ro mô hình) tại ngân hàng thương mại. Vị trí này thuộc tuyến bảo vệ thứ hai (Second Line of Defense), chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm định và vận hành các mô hình đo lường rủi ro nội bộ theo chuẩn Basel II/III được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khuyến nghị áp dụng tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Quyết định 1492/QĐ-NHNN về hệ thống cảnh báo sớm.

Đặc điểm

• Chuyên môn hóa theo loại rủi ro: Mỗi Risk Specialist tập trung vào một mảng như rủi ro tín dụng (PD, LGD, EAD), rủi ro thị trường (VaR, SVaR) hoặc rủi ro mô hình (Model Risk).
• Kiểm định mô hình định kỳ: Thực hiện back-test, stress-test ít nhất 06 tháng/lần theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Báo cáo trực tiếp CRO: Hỗ trợ Giám đốc Quản trị Rủi ro (CRO) đánh giá hiệu quả khung quản trị rủi ro và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
• Yêu cầu chứng chỉ: Thường có chứng chỉ FRM (GARP), PRM (PRMIA) hoặc chứng chỉ do NHNN cấp theo Quyết định 1492/QĐ-NHNN.

Ví dụ

Tại Ngân hàng TMCP A, ông Nguyễn Văn B – Chuyên gia rủi ro tín dụng – chịu trách nhiệm xây dựng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng (credit scoring) cho khách hàng doanh nghiệp SME. Hàng quý, ông thực hiện back-test mô hình PD, so sánh tỷ lệ vỡ nợ thực tế với dự báo, đồng thời chạy stress-test kịch bản suy giảm GDP 2% để đánh giá tác động lên tỷ lệ nợ xấu (NPL ratio). Kết quả kiểm định được trình Hội đồng quản trị rủi ro và lưu hồ sơ phục vụ thanh tra của NHNN theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.