Kiểm thử căng thẳng

Stress test là phương pháp mô phỏng tác động của các kịch bản bất lợi cực đoan (như biến động lãi suất tăng 200 điểm cơ bản, tỷ giá USD/VND giảm 5%, chỉ số VN-Index giảm 30%) đến lợi nhuận, vốn và thanh khoản của ngân hàng. Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và chuẩn mực Basel II, ngân hàng phải thực hiện stress test định kỳ ít nhất 6 tháng/lần và bất thường khi có biến động lớn trên thị trường.