Giám đốc Kho bạc (Treasurer)

Giám đốc Kho bạc (Treasurer) là gì?

Giám đốc Kho bạc (Chief Treasurer) là người đứng đầu bộ phận Kho bạc tại ngân hàng thương mại, chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý dòng tiền ngắn hạn và trung hạn, danh mục tài sản Nợ-Có của Ngân hàng, chiến lược huy động vốn (funding) và sử dụng vốn (deployment) trên Bảng cân đối kế toán (BS), đồng thời là người đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (interbank), thị trường mở (OMO) và thị trường vốn (bond, CD). Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ, Treasurer chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc về an toàn thanh khoản.

Đặc điểm công việc

• Quản lý vị thế thanh khoản hàng ngày, đảm bảo tỷ lệ LCR ≥ 100% và duy trì cushion thanh khoản theo Quyết định 1055/QĐ-NHNN năm 2017.
• Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VND, USD) với hạn mức đối với từng đối tác được phê duyệt bởi Phòng Quản trị rủi ro tín dụng.
• Điều phối phát hành chứng chỉ tiền gửi (CD), kỳ phiếu, trái phiếu theo giấy phép của UBCKNN và NHNN.
• Thực hiện hedging rủi ro tỷ giá thông qua giao dịch swap, forward theo Thông tư 06/2019/TT-NHNN.
• Đảm bảo hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (trading book) và sổ ngân hàng (banking book) tuân thủ khung quản trị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt.
• Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình tài chính ngắn hạn trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc.

Ví dụ thực tế

Đầu quý 1/2025, khi áp lực rút tiền gửi tăng cao, Giám đốc Kho bạc một NHTMCP nhóm 1 đã quyết định vay 10.000 tỷ VND qua kênh liên ngân hàng kỳ hạn O/N và 1 tuần với lãi suất chấp nhận được, đồng thời bán lại 3.000 tỷ TPCP nắm giữ trong danh mục HTM chuyển sang AFS để giải chấp qua repo NHNN — nhờ đó LCR ngày cuối quý vẫn duy trì 112%, vượt ngưỡng an toàn theo quy định.