Bài viết liên quan
Quản trị rủi ro
Xếp hạng năng lực tài chính NHTM
Commercial Bank Financial Capacity Ranking (CAMELS)
Là hệ thống đánh giá phân loại NHTM hàng năm theo các tiêu chí định lượng và định tính (vốn, chất lượng tài sản, quản trị, lợi nhuận, thanh khoản), làm căn cứ phân bổ room tín dụng và áp dụng giám sát đặc biệt. Thang xếp hạng gồm các nhóm A (xuất sắc), B (khá), C (trung bình), D (yếu).
Xếp hạng năng lực tài chính NHTM là gì?
Là kết quả đánh giá toàn diện NHTM của NHNN theo mô hình CAMELS (Capital – Asset – Management – Earnings – Liquidity – Sensitivity) phiên bản Việt Nam, được thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết. Kết quả xếp hạng là cơ sở chính để NHNN phân bổ room tín dụng, áp dụng chế độ giám sát đặc biệt và quyết định các biện pháp xử lý.
5 nhóm tiêu chí cốt lõi
- C (Capital - Vốn): Tỷ lệ CAR tối thiểu 8% (Basel II) và 10% (Basel III áp dụng từ 2025); hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ≤30%.
- A (Asset Quality): Tỷ lệ nợ xấu nhóm 3-5 (<3% tốt, >5% xếp nhóm D), nợ đã cơ cấu lại, nợ bán cho VAMC.
- M (Management): Năng lực HĐQT, Ban điều hành, chiến lược kinh doanh, chất lượng hệ thống IT và kiểm soát nội bộ.
- E (Earnings): ROA (>0,8% tốt), ROE (>13% tốt), NIM, chi phí hoạt động/CIR.
- L (Liquidity): Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (LCR ≥100%, NSFR ≥100% theo Basel III).
Thang xếp hạng và ảnh hưởng
Tổng điểm 100: Nhóm A (≥85 điểm) khoảng 12-14 NHTM, nhóm B (70-84 điểm) 20-22 NHTM, nhóm C (55-69 điểm) 8-10 NHTM, nhóm D (<55 điểm) 2-5 NHTM. NHTM xếp nhóm D bị giám sát đặc biệt, room tín dụng = 0 hoặc âm.
Ví dụ thực tế
Năm 2024: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Techcombank, ACB xếp nhóm A. ABBank, SeABank một số năm xếp nhóm C. 4 NHTM yếu kém trong diện tái cơ cấu (CB, GPBank, DongABank, OceanBank đã được xử lý trước đó) xếp nhóm D.