Stress Test - Kiểm tra sức chịu đựng

Stress Test - Kiểm tra sức chịu đựng là gì?

Stress test (kiểm tra sức chịu đựng) là phương pháp đánh giá tác động của các kịch bản bất lợi nghiêm trọng nhưng có xác suất xảy ra lên tình hình tài chính của ngân hàng. Kết quả stress test giúp ban lãnh đạo và NHNN đánh giá khả năng chống chịu của ngân hàng trong điều kiện cực đoan và đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Đặc điểm

• Kịch bản stress gồm: suy thoái kinh tế, biến động lãi suất, tỷ giá, giá bất động sản, tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến
• Phân loại: stress test đơn biến (một yếu tố) và đa biến (nhiều yếu tố đồng thời)
• Thực hiện định kỳ hàng năm theo Quyết định 1052/QĐ-NHNN năm 2017
• Báo cáo NHNN trong khuôn khổ chương trình giám sát an toàn vĩ mô
• Là cơ sở để xây dựng kế hoạch vốn và phương án xử lý khủng hoảng

Ví dụ

Ngân hàng A thực hiện stress test với kịch bản: GDP suy giảm 5%, tỷ giá USD/VND tăng 5%, giá bất động sản giảm 30% và tỷ lệ nợ xấu tăng lên 5%. Kết quả cho thấy tỷ lệ CAR giảm từ 12% xuống còn 8,5% (vẫn trên mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN). Tuy nhiên ROE giảm mạnh và thanh khoản thu hẹp. Ngân hàng từ đó xây dựng kế hoạch tăng vốn, giảm tỷ trọng cho vay bất động sản và tăng dự trữ thanh khoản để phòng ngừa rủi ro.