Quản lý Thanh khoản (Liquidity Manager)

Liquidity Manager là gì?

Liquidity Manager (Chuyên viên Quản lý Thanh khoản) là người chịu trách nhiệm giám sát, dự báo dòng tiền vào/ra hàng ngày của ngân hàng, duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc với NHNN và xây dựng kế hoạch ứng phó khủng hoảng thanh khoản (Contingency Funding Plan - CFP), đảm bảo ngân hàng luôn đáp ứng nghĩa vụ thanh toán đến hạn.

Đặc điểm

• Quản lý dòng tiền: Theo dõi gap thanh khoản theo kỳ hạn (maturity ladder), ước lượng dòng tiền rút gửi tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm đáo hạn.
• Dự trữ bắt buộc: Tuân thủ tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các tỷ lệ sửa đổi, bổ sung do NHNN ban hành theo từng giai đoạn.
• Chỉ số thanh khoản an toàn: Theo Quyết định 1055/QĐ-NHNN, Liquidity Manager phải đảm bảo LCR (Liquidity Coverage Ratio) và NSFR (Net Stable Funding Ratio) luôn đạt tối thiểu 100%.
• Báo cáo ALCO: Định kỳ báo cáo tình hình thanh khoản cho Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ-Có (ALCO) và đề xuất phương án huy động vốn khi cần.

Ví dụ

Tại Ngân hàng Y, cuối ngày Liquidity Manager phát hiện LCR giảm còn 95% do khách hàng rút 2.000 tỷ tiền gửi. Ngay lập tức, chuyên viên đề xuất vay thế chấp trên thị trường liên ngân hàng (Overnight) hoặc sử dụng hạn mức tín dụng thanh khoản từ NHNN theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN để đưa LCR trở lại trên 100%, đồng thời trình ALCO phương án tăng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn dài hơn để cải thiện NSFR trong tháng tiếp theo.