Kiểm soát viên rủi ro

Kiểm soát viên rủi ro (Risk Controller) là gì?

Là nhân viên thuộc tuyến bảo vệ thứ hai (Second Line of Defense) tại ngân hàng, thực hiện giám sát hàng ngày các chỉ số rủi ro và đảm bảo tuân thủ hạn mức tín dụng, giới hạn giao dịch tại quầy/chi nhánh. Vị trí này hoạt động theo Quyết định 1492/QĐ-NHNN ngày 12/06/2018 về hệ thống cảnh báo sớm trong hoạt động ngân hàng và Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại.

Đặc điểm

• Giám sát liên tục: Theo dõi trực tiếp các chỉ số VaR, EAD, LGD, PD, NPL ratio và các giới hạn giao dịch trên hệ thống core banking theo thời gian thực.
• Phát hiện cảnh báo sớm: Nhận diện các dấu hiệu rủi ro như tăng tỷ lệ nợ nhóm 2, vi phạm hạn mức tín dụng, hoặc giao dịch bất thường tại chi nhánh.
• Ghi nhận vi phạm: Lập biên bản vi phạm chính sách rủi ro, đề xuất hành động khắc phục (đình chỉ giao dịch, giảm hạn mức) kịp thời lên Trưởng phòng Quản trị Rủi ro.
• Báo cáo định kỳ: Gửi báo cáo rủi ro tuần/tháng/quý cho CRO và Chi nhánh theo mẫu quy định tại Phụ lục Quyết định 1492/QĐ-NHNN.

Ví dụ

Chị Trần Thị C – Kiểm soát viên rủi ro tại Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP X – mỗi ngày kiểm tra hệ thống Dashboard Risk, phát hiện khách hàng doanh nghiệp D có dư nợ vượt 120% hạn mức tín dụng được duyệt. Chị lập ngay Biên bản vi phạm, đồng thời cảnh báo lên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng và Phòng Quản trị Rủi ro chi nhánh để đề xuất thu hồi một phần hạn mức, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quyết định 1492/QĐ-NHNN và chính sách tín dụng nội bộ của ngân hàng.