heteroskedasticity

Phương sai không đồng nhất (Heteroskedasticity) là hiện tượng trong hồi quy tuyến tính khi phương sai của sai số ngẫu nhiên không không đổi giữa các quan sát. Hiện tượng này vi phạm giả định OLS, khiến ước lượng không còn hiệu quả, có thể dẫn đến suy luận thống kê sai lệch và cần được khắc phục bằng phương pháp như GLS, WLS hoặc sử dụng sai số chuẩn robust.