Quản trị rủi ro

Chấm điểm tín dụng

Credit Scoring

Là mô hình định lượng sử dụng thuật toán thống kê hoặc máy học để chấm điểm khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trên thang điểm chuẩn hóa, từ đó hỗ trợ quyết định cấp tín dụng. Đây là công cụ cốt lõi trong Basel II/III để đánh giá rủi ro phá sản (PD - Probability of Default).

Chấm điểm tín dụng là gì?

Chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) là quy trình tính toán xác suất vỡ nợ của khách hàng dựa trên các biến số đầu vào như: thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi, lịch sử trả nợ, số dư tài khoản, tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI). Kết quả trả về một điểm số (thường từ 300-850 theo chuẩn FICO hoặc từ 0-1000 tuỳ mô hình).

Các phương pháp phổ biến

Logistic Regression: mô hình truyền thống, dễ giải thích, phù hợp với data nhỏ
Decision Tree / Random Forest: xử lý phi tuyến tính tốt
XGBoost / LightGBM: độ chính xác cao, đang là chuẩn ngành
Neural Network: dùng cho dữ liệu phi cấu trúc như hành vi giao dịch

Biến số đầu vào chính

Đặc điểm cá nhân: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn
Tài chính: thu nhập hàng tháng, DTI ratio, số dư tiết kiệm
Lịch sử tín dụng: số lần trễ hạn CIC, dư nợ hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng
Hành vi: tần suất sử dụng app, tỷ lệ sử dụng hạn mức thẻ tín dụng

Ví dụ thực tế tại Việt Nam

Theo Thông tư 17/2023/TT-NHNN và hướng dẫn áp dụng Basel II, khi khách hàng cá nhân đề nghị vay tiêu dùng 200 triệu đồng, hệ thống ScoreCard tự động tính điểm:

Điểm ≥ 750: Phê duyệt tự động, suất vay 12%/năm
Điểm 650-749: Cán bộ tín dụng review thêm
Điểm < 600: Từ chối hoặc yêu cầu tài sản đảm bảo gấp 2 lần

Tại CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia), điểm tín dụng được lưu trữ 7 năm và là đầu vào bắt buộc cho mọi khoản vay cá nhân trên 100 triệu đồng.

Xem tất cả thuật ngữ