Chuyên viên cao cấp

Mô tả công việc

 Thực hiện công tác quản lý rủi ro thanh khoản/rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và giám sát độc lập tình hình tuân thủ các quy định/hạn mức rủi ro của Ngân hàng nhà nước và nội bộ.  Xây dựng hoặc kiểm định mô hình, công cụ đo lường rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, phối hợp xây dựng hệ thống báo cáo, giám sát  Thực hiện công tác phân tích, báo cáo, cảnh báo rủi ro có liên quan, đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh.  Tham gia xây dựng, hoàn thiện, cải tiến khung quản lý rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng (khẩu vị rủi ro/hạn mức rủi ro, hệ thống văn bản lập quy, hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống báo cáo….)  Tham gia công tác kiểm tra sức chịu đựng rủi ro, tính toán vốn định kỳ.  Tham gia công tác rà soát đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dữ liệu, tổ chức xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro.  Định kỳ rà soát đề xuất điều chỉnh trong công tác quản lý rủi ro phù hợp với yêu cầu của NHNN, quy định Pháp luật, chuẩn mực Basel

Yêu cầu ứng viên

 Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế lượng – Toán Thống kê, hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương. Ứng viên có chứng chỉ FRM là một lợi thế.  Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Ngân tài chính ngân hàng (ALM, Kiểm toán/Tư vấn, Treasury…) và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý rủi ro thanh khoản/Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, nắm vững các hoạt động trọng yếu của ngân hàng.  Có kiến thức chuyên sâu về Phân tích định lượng, phân tích bảng cân đối kế toán, xây dựng - kiểm định mô hình hành vi, dự báo, Machine Learning, Big Data…  Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu (tiếng Việt và tiếng Anh)  Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt  Nắm vững các quy định Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, Chuẩn mực Basel về Quản lý rủi ro  Sử dụng thành thạo SQL, ưu tiên biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình Python, R…

Phân tích kỹ năng cần có

## Phân tích Kỹ năng cần có cho vị trí Quản lý Rủi ro Thanh khoản cấp cao ### 1. Hard Skills bắt buộc | Kỹ năng | Mức độ yêu cầu | Ghi chú | |---------|----------------|---------| | **ALM (Asset-Liability Management)** | Chuyên sâu | Hiểu sâu về quản lý tài sản - nguồn vốn, gap analysis, repricing analysis | | **Phân tích định lượng** | Chuyên sâu | Thống kê, kinh tế lượng, xây dựng mô hình | | **SQL** | Thành thạo | Truy vấn, xử lý dữ liệu lớn | | **Chuẩn mực Basel** | Tốt | Đặc biệt Basel III/IV về thanh khoản (LCR, NSFR) | | **Quy định NHNN** | Nắm vững | Thông tư 43/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi | | **IRRBB** | Chuyên sâu | Interest Rate Risk in the Banking Book | ### 2. Hard Skills ưu tiên (nice to have) - **Python/R**: Lập trình phân tích, xây dựng mô hình dự báo - **Machine Learning/Big Data**: Áp dụng vào phân tích rủi ro - **FRM (Financial Risk Manager)**: Chứng chỉ chuyên ngành rủi ro từ GARP - **CFA**: Nền tảng tài chính vững ### 3. Soft Skills quan trọng - **Kỹ năng phân tích và tổng hợp**: Xử lý lượng lớn dữ liệu, báo cáo cấp lãnh đạo - **Kỹ năng giao tiếp**: Trình bày vấn đề phức tạp một cách dễ hiểu - **Kỹ năng tiếng Anh**: Đọc tài liệu quốc tế, email, meeting - **Tư duy phản biện**: Đánh giá rủi ro đa chiều - **Chịu áp lực cao**: Đặc biệt trong giai đoạn stress test, báo cáo định kỳ ### 4. So sánh với thị trường | Tiêu chí | Vị trí này | Mức phổ biến thị trường | |----------|------------|--------------------------| | Yêu cầu kinh nghiệm | 3+ năm banking, 2+ năm chuyên môn | 2-5 năm tùy cấp bậc | | FRM | Ưu tiên (không bắt buộc) | Ngày càng phổ biến | | SQL/Python | Có yêu cầu rõ | Ngày càng trở thành chuẩn mực | | Cấp bậc | Chuyên viên cao cấp | Tương đương Senior | ### 5. Gợi ý lộ trình chuẩn bị kỹ năng **Nếu thiếu SQL/Python:** - SQL: Học trên w3schools, LeetCode (phần SQL), thực hành với database mẫu - Python: Khoá cơ bản trên Coursera ("Python for Everybody"), sau đó chuyên sâu về pandas, numpy, scikit-learn **Nếu chưa có FRM:** - Mất 1-2 năm để lấy chứng chỉ đầy đủ (2 levels) - Có thể học song song với công việc hiện tại - Tham khảo tài liệu GARP, đặc biệt phần Liquidity Risk và IRRBB

Chuẩn bị phỏng vấn

## Hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn ### Quy trình phỏng vấn tại HDBank (thông thường) | Vòng | Nội dung | Thời gian thường gặp | |------|----------|----------------------| | Vòng 1 | HR – Sàng lọc hồ sơ, hỏi kinh nghiệm chung | 15-20 phút | | Vòng 2 | Trưởng phòng/Trưởng bộ phận QLRR – Kiểm tra chuyên môn | 30-45 phút | | Vòng 3 | Phó TGĐ/TV HĐQT phụ trách – Phỏng vấn cấp cao | 20-30 phút | *Lưu ý: Số vòng có thể thay đổi tùy trường hợp* ### Câu hỏi thường gặp theo từng vòng **Vòng 1 - HR:** - "Giới thiệu ngắn về bản thân và kinh nghiệm liên quan" - "Tại sao bạn muốn chuyển sang vị trí này?" - "Mức lương kỳ vọng của bạn là bao nhiêu?" - "Bạn biết gì về HDBank?" **Vòng 2 - Trưởng bộ phận chuyên môn:** - "Giải thích các chỉ tiêu LCR và NSFR" - "Trình bày các phương pháp đo lường IRRBB (GAP, Duration, VaR)?" - "Xử lý tình huống: Nếu NHNN tăng lãi suất điều hành 100bps, ảnh hưởng đến NIM như thế nào?" - "Mô tả quy trình stress testing thanh khoản tại ngân hàng bạn từng làm" - "Các yếu tố nào ảnh hưởng đến thanh khoản của một ngân hàng?" - "Khi nào thì ngân hàng gặp khủng hoảng thanh khoản?" - "Giải thích thuyết trường phái hội tụ thanh khoản (Liquidity CoCos)?" - "Làm thế nào để xây dựng mô hình dự báo thanh khoản 30 ngày?" **Vòng 3 - Cấp cao:** - "Bạn có tầm nhìn gì về quản lý rủi ro thanh khoản trong 5 năm tới?" - "Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?" - "Nếu được chọn, bạn sẽ cải tiến điều gì ở bộ phận này?" - "Mức độ sẵn sàng chịu áp lực của bạn như thế nào?" ### Tips chuẩn bị cụ thể **1. Ôn lại kiến thức chuyên môn:** - Đọc lại Thông tư 43/2018/TT-NHNN và Thông tư 16/2020/TT-NHNN (sửa đổi) - Nắm vững Basel III liquidity standards (LCR ≥ 100%, NSFR ≥ 100%) - Ôn tập ALM concepts: Gap analysis, Duration gap, Net interest income sensitivity - Đọc báo cáo thường niên của HDBank (2023, 2024) **2. Chuẩn bị case study/thực tế:** - Sẵn sàng kể về 1-2 dự án mô hình bạn đã tham gia - Có số liệu cụ thể về kết quả công việc - Chuẩn bị câu trả lời cho "thất bại lớn nhất" và "bài học rút ra" **3. Dress code:** - **Nam:** Âu phục (compleat hoặc vest), giày da, không cần cravat nhưng nên có - **Nữ:** Âu phục hoặc trang phục công sở lịch sự - Màu sắc trung tính (xanh navy, đen, xám) **4. Những điều KHÔNG nên:** - Nói xấu công ty cũ - Đến trễ dù chỉ 5 phút - Không chuẩn bị gì về HDBank - Tỏ ra quá tự tin vào kiến thức mà không có thực tiễn minh chứng

Lộ trình ôn thi

## Ôn thi & Chuẩn bị cho vị trí Quản lý Rủi ro Thanh khoản ### Phần 1: Kiến thức nền tảng bắt buộc #### A. Quản lý Rủi ro Thanh khoản **1. Các chỉ tiêu thanh khoản theo NHNN:** - LCR (Liquidity Coverage Ratio) = HQLA / NDNAF ≥ 100% - NSFR (Net Stable Funding Ratio) = ASF / RSF ≥ 100% - Tỷ lệ khả năng chi trả ngắn hạn - Giới hạn tín dụng, huy động vốn ở thị trường **2. Các khái niệm quan trọng:** - Inflow vs Outflow (dòng tiền vào/ra) - HQLA (High Quality Liquid Assets): Level 1, Level 2A, Level 2B - Contractual vs Behavioral cash flows - Liquidity stress testing **3. IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book):** - Economic Value of Equity (EVE) - Net Interest Income (NII) sensitivity - Gap analysis - Duration gap - Standardized shock scenarios (parallel, steepener, flattener, short rate) #### B. Chuẩn mực Basel - Basel III liquidity standards - Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) guidelines - IRRBB standard (BCBS 368) ### Phần 2: Tài liệu tham khảo **Sách/Tài liệu tiếng Việt:** - Giáo trình Quản trị rủi ro ngân hàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) - Thông tư 43/2018/TT-NHNN và các văn bản hướng dẫn - Tài liệu đào tạo ALM tại các ngân hàng Việt Nam **Sách tiếng Anh:** - "Liquidity Risk Management" - SAS Institute - "Bank Liquidity Regulation and Management" - World Bank - FRM Study Materials (GARP) - Part II: Liquidity Risk, IRRBB **Nguồn online:** - Website NHNN: sbv.gov.vn - BCBS Publications: bis.org/bcbs - GARP Risk Resources ### Phần 3: Lộ trình chuẩn bị 1-2 tuần **Tuần 1: Ôn tập kiến thức** | Ngày | Nội dung | |------|----------| | Ngày 1-2 | LCR, NSFR: công thức, ý nghĩa, cách tính | | Ngày 3-4 | IRRBB: EVE, NII sensitivity, các phương pháp đo lường | | Ngày 5 | Thông tư 43/2018, các thông tư sửa đổi | | Ngày 6-7 | Stress testing, contingency funding plan | **Tuần 2: Luyện tập & Mock interview** | Ngày | Nội dung | |------|----------| | Ngày 8-9 | Làm bài tập tình huống, phân tích case study | | Ngày 10 | Ôn SQL cơ bản (SELECT, JOIN, GROUP BY, subquery) | | Ngày 11 | Mock interview với bạn bè, ghi lại và tự review | | Ngày 12 | Nghiên cứu HDBank: báo cáo thường niên, chiến lược, sản phẩm | | Ngày 13 | Chuẩn bị câu hỏi cho nhà tuyển dụng, outfit | | Ngày 14 | Nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý | ### Phần 4: Lưu ý quan trọng khi ôn tập **Điểm hay bị hỏi nhưng dễ sai:** - Sự khác nhau giữa "behavioral" và "contractual" cash flows - Haircut áp dụng cho HQLA Level 2B (50%) - Công thức tính NSFR chi tiết (ASF weights, RSF weights) - Scenario stress test: 30 ngày, 90 ngày vs stress 1 năm **Sai lầm thường gặp:** - Chỉ học lý thuyết mà không biết cách áp dụng thực tế - Không theo dõi các thay đổi quy định mới nhất - Không chuẩn bị câu chuyện từ kinh nghiệm thực tế

Tư vấn nghề nghiệp

## Lời khuyên sự nghiệp cho vị trí Quản lý Rủi ro Thanh khoản ### Lộ trình thăng tiến điển hình ``` Chuyên viên (1-2 năm) ↓ Chuyên viên cao cấp (vị trí này - 3-5 năm kinh nghiệm) ↓ Trưởng nhóm/Phó phòng (5-7 năm) ↓ Trưởng phòng Quản lý rủi ro (7-10 năm) ↓ Giám đốc/Thành viên Ban Giám đốc rủi ro (10+ năm) ``` **Hoặc chuyên biệt theo hướng:** - Chuyên gia mô hình (Model Validation/Senior Modeler) - Chuyên gia ALM - Chuyên gia tuân thủ quy định (Regulatory Expert) ### Mức lương kỳ vọng theo cấp bậc (tham khảo thị trường HCM 2024) | Cấp bậc | Mức lương tháng (VND) | Ghi chú | |---------|----------------------|---------| | Chuyên viên (3-5 năm) | 25-40 triệu | Tùy ngân hàng | | **Chuyên viên cao cấp (vị trí này)** | **35-60 triệu** | **Thỏa thuận, có thể cao hơn** | | Trưởng nhóm | 50-80 triệu | + thưởng, phụ cấp | | Trưởng phòng | 80-150 triệu | Tùy quy mô ngân hàng | | Giám đốc | 150-300+ triệu | + ESOP, thưởng lớn | **Lưu ý:** Mức lương trên chưa bao gồm: - Thưởng cuối năm (thường 1-3 tháng lương) - Phụ cấp (xăng xe, điện thoại, ăn trưa) - Bảo hiểm cao cấp - Các chế độ khác của ngân hàng ### Kỹ năng cần phát triển thêm **Ngắn hạn (6-12 tháng):** - [ ] Lấy chứng chỉ FRM (nếu chưa có) - [ ] Nâng cao kỹ năng Python/R - [ ] Hiểu sâu hơn về hệ thống Core Banking - [ ] Tham gia các khóa ALM nâng cao **Trung hạn (1-3 năm):** - [ ] Xây dựng portfolio các dự án mô hình thành công - [ ] Phát triển network trong ngành (ARIC, GARP chapters) - [ ] Đào tạo người mới, mentoring - [ ] Cân nhắc CFA nếu muốn chuyển hướng đầu tư **Dài hạn (3-5 năm):** - [ ] Trở thành chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực - [ ] Tham gia các hiệp hội nghề nghiệp, hội thảo - [ ] Phát triển tầm nhìn chiến lược về quản lý rủi ro - [ ] Cân nhắc MBA hoặc chương trình quản trị cao cấp ### Đánh giá vị trí này **Ưu điểm:** - ✅ Vị trí chuyên môn cao tại Hội sở HDBank - ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt - ✅ Mức lương thỏa thuận - có thể đàm phán cao nếu có kinh nghiệm - ✅ Cơ hội học hỏi về ALM, IRRBB - kỹ năng có giá trị cao trên thị trường - ✅ Đóng góp vào khung quản lý rủi ro - công việc có ý nghĩa chiến lược **Thách thức:** - ⚠️ Áp lực cao, đặc biệt kỳ báo cáo, stress test - ⚠️ Yêu cầu cập nhật quy định liên tục - ⚠️ Cần kỹ năng lập trình - có thể là rào cản với ứng viên truyền thống - ⚠️ Cạnh tranh từ ứng viên có FRM, kinh nghiệm Big 4 ### Gợi ý cho từng đối tượng **Ứng viên chưa có kinh nghiệm QLRR:** - Ứng tuyển vị trí ALM/Treasury trước, sau đó chuyển sang QLRR **Ứng viên đang làm ALM:** - Đây là bước chuyển tự nhiên, tận dụng kinh nghiệm ALM **Ứng viên từ Big 4 (Kiểm toán/Tư vấn):** - Lợi thế về mô hình, nhưng cần bổ sung kinh nghiệm vận hành thực tế **Ứng viên muốn chuyển từ ngân hàng khác:** - HDBank đang tăng trưởng mạnh - cơ hội tốt để thăng tiến

Câu hỏi thường gặp

Mức lương cho vị trí Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thanh khoản tại HDBank là bao nhiêu?

Tin tuyển dụng ghi 'Thỏa thuận', không công khai con số cụ thể. Theo tham khảo thị trường HCM 2024, với 3+ năm kinh nghiệm chuyên môn, mức lương thường dao động 35-60 triệu VND/tháng. Nếu bạn có FRM và kinh nghiệm tốt, hoàn toàn có thể đàm phán ở mức cao hơn, có thể lên 70-80 triệu. Gợi ý: khi được hỏi, hãy đưa ra một range dựa trên mức lương hiện tại cộng thêm 20-30%.

Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm ALM tại ngân hàng khác, có phù hợp để ứng tuyển vị trí này không?

Hoàn toàn phù hợp! Yêu cầu là 3 năm kinh nghiệm banking (ALM, Treasury, Audit đều được) và 2 năm chuyên môn về quản lý rủi ro thanh khoản/IRRBB. Kinh nghiệm ALM của bạn là nền tảng rất tốt, chỉ cần bổ sung thêm góc nhìn về quản lý rủi ro và giám sát tuân thủ. Trong phỏng vấn, hãy nhấn mạnh các dự án ALM đã làm và cách bạn đã áp dụng các chỉ tiêu LCR/NSFR.

Tôi chưa có chứng chỉ FRM, có nên lấy trước khi ứng tuyển không?

FRM là 'lợi thế' chứ không bắt buộc, nên bạn vẫn ứng tuyển được ngay. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có FRM, hãy chuẩn bị kiến thức tương đương thật kỹ. Gợi ý: Ứng tuyển trước, nếu nhận được offer, có thể đàm phãn để ngân hàng hỗ trợ chi phí lấy FRM sau khi vào làm. Nhiều ngân hàng có chính sách đào tạo và sponsor chứng chỉ FRM cho nhân viên.

Vị trí này có yêu cầu kỹ năng lập trình nhiều không?

Có yêu cầu thành thạo SQL, ưu tiên biết Python/R. Đây là yêu cầu ngày càng phổ biến trong ngành ngân hàng hiện đại. SQL là bắt buộc (để truy vấn dữ liệu, xây dựng báo cáo), còn Python/R là ưu tiên nhưng sẽ là lợi thế lớn nếu bạn có. Nếu chưa biết, hãy học SQL trước - đây là kỹ năng dễ học nhất và có giá trị ứng dụng cao nhất trong công việc hàng ngày.

Kỳ vọng công việc và giờ làm của vị trí này như thế nào?

Quản lý rủi ro thanh khoản là vị trí có tính chu kỳ rõ rệt. Bạn sẽ bận rộn hơn vào: - Cuối tháng/quý/năm: báo cáo LCR, NSFR - Kỳ stress test: thường 1-2 lần/năm - Khi NHNN thay đổi quy định Giờ làm thường là 8h-17h thứ 2-6, nhưng gần deadline có thể OT. Tuy nhiên, so với audit hay consulting, công việc này có schedule ổn định hơn và ít đi công tác.

Tôi đang làm kiểm toán ngân hàng tại Big 4, chuyển sang vị trí này có phù hợp không?

Rất phù hợp! Kiểm toán ngân hàng tại Big 4 cho bạn nền tảng kiến thức tài chính vững, hiểu biết về quy trình và controls. Điểm bạn cần bổ sung: kinh nghiệm thực tế về ALM, xây dựng mô hình, và 'sống trong áp lực' của vận hành ngân hàng (thay vì chỉ đánh giá từ bên ngoài). Gợi ý: trong CV và phỏng vấn, hãy nhấn mạnh các dự án liên quan đến liquidity/IRRBB mà bạn đã audit.

Cơ hội thăng tiến của vị trí này tại HDBank như thế nào?

HDBank là một trong những ngân hàng tăng trưởng tốt nhất Việt Nam những năm gần đây (tốc độ tăng trưởng tín dụng top đầu, mở rộng mạng lưới). Vị trí tại Hội sở cho bạn cơ hội làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo và thể hiện năng lực. Lộ trình điển hình: Chuyên viên cao cấp → Trưởng nhóm (2-3 năm) → Trưởng phòng (4-6 năm). Tuy nhiên, tốc độ thăng tiến còn phụ thuộc vào hiệu suất cá nhân và cơ hội trong tổ chức.

Làm thế nào để đàm phán lương cho vị trí này khi mức lương là 'thỏa thuận'?

Mẹo đàm phán: (1) Nghiên cứu mức lương thị trường trước (Glassdoor, VietnamWorks, các recruiter); (2) Đưa ra expectation rõ ràng dựa trên mức lương hiện tại + 25-30%; (3) Đàm phán tổng compensation, không chỉ lương cứng (thưởng, phụ cấp, bảo hiểm cao cấp, đào tạo); (4) Nếu có offer khác, có thể dùng làm leverage; (5) Thể hiện giá trị bạn mang lại cụ thể (dự án đã làm, kết quả đo lường được). Lưu ý: đừng đề cập lương quá sớm, để HR hỏi trước.

Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thanh khoản