SeABank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên v...

Chuyên viên/Nhân viên Thỏa thuận Hạn: 2026-10-16

Mô tả công việc

Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về quản lý danh mục tín dụng, các giới hạn rủi ro danh mục tín dụng phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của SeABank theo từng thời kỳ và quy định của pháp luật Việt Nam, hướng tới đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực Basel II/III;
Đánh giá, phân tích về danh mục tín dụng toàn ngân hàng; quản lý giới hạn danh mục tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn theo ngành (kinh tế/mục đích vay), phân khúc/nhóm khách hàng, sản phẩm, khu vực, kỳ hạn, loại tiền, loại nợ;.... đề xuất cảnh báo nợ xấu, nợ cần quan tâm cao hoặc tạm dừng/hủy bỏ triển khai một số chương trình, sản phẩm tín dụng tại đơn vị/địa bàn/toàn hệ thống… khi vượt các giới hạn kiểm soát chất lượng tín dụng
Lập các báo cáo phân tích rủi ro danh mục tín dụng và quản lý chất lượng danh mục tín dụng của từng phân khúc khách hàng theo định kỳ hàng tháng về: tình hình rủi ro tín dụng tổng thể, tình hình nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, các giới hạn tín dụng, hạn mức sản phẩm, giới hạn ngoại lệ theo quy định;
Đề xuất việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo yêu cầu/đề xuất của các đơn vị liên quan;
Theo dõi kết quả của hệ thống cảnh báo sớm, theo quy định từng thời kỳ, đề xuất có những điều chỉnh về danh mục tín dụng để giảm thiểu rủi ro;
Phối hợp với các Đơn vị liên quan xây dựng các mô hình, chính sách, quy định nhận diện, cảnh báo rủi ro sớm cho tất cả các phân khúc Khách hành doanh nghiệp lớn và ĐCTC, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân;
Tham gia góp ý xây dựng các sản phẩm tín dụng, chương trình ở các phân khúc khách hàng của SeABank theo quy định từng thời kỳ;
Tổ chức thực hiện công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN và của SeABank;
Phối hợp triển khai Dự án Basel II/III hoặc các dự án khác khi được yêu cầu;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản lý danh mục tín dụng, Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối QTRR hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh/Toán kinh tế. Ưu tiên ứng viên có trình độ trên Đại học, CFA;
Trình độ tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio.
Tiếng Anh: giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; TOEIC 600 điểm/IELTS 6.0 /văn bằng tương đương là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm công tác:

Ưu tiên có kinh nghiệm làm quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại hoặc tại các Công ty tư vấn, kiểm toán lớn (Big 4).

3. Kiến thức

Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, các quy định của NHNN, các thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro; Có các chứng chỉ chuyên môn về tín dụng và quản trị rủi ro là một lợi thế.
Có kiến thức về các sản phẩm/nghiệp vụ tài chính/ngân hàng;
Có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các báo cáo tài chính/số liệu thống kê của ngân hàng;
Có kiến thức về Basel II/III, xác suất thống kê, phân tích định lượng /thành thạo ít nhất một những công cụ nền tảng: SQL, R, Python, SAS… là một lợi thế.

4. Yêu cầu khác:

Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm;
Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Phân tích kỹ năng cần có

Phân tích kỹ năng cần có cho vị trí Quản trị Danh mục và Báo cáo tại SeABank

1. Hard Skills (Kỹ năng chuyên môn)

1.1. Kiến thức về Quản trị Rủi ro Tín dụng & Basel II/III

Đây là kỹ năng cốt lõi của vị trí. Ứng viên cần nắm vững:

Ba trụ cột của Basel II: Yêu cầu vốn tối thiểu (Minimum Capital Requirements), Quy trình giám sát giám sát (Supervisory Review Process - SRP), Kỷ luật thị trường (Market Discipline)
Basel III: Vốn chất lượng cao (CET1, Tier 1, Tier 2), đệm bảo toàn vốn (Capital Conservation Buffer), đệm chống chu kỳ (Counter-cyclical Buffer), tỷ lệ đòn bẩy (Leverage Ratio)
Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng: IRB (Internal Ratings-Based) cơ bản và nâng cao, SA (Standardized Approach), tính toán RWA (Risk-Weighted Assets)
Các chỉ số quản trị danh mục: NPL ratio, Coverage ratio, LLR (Loan Loss Reserve), CIR, ROA, ROE, PD, LGD, EAD

1.2. Kiến thức về Ngân hàng và Tín dụng

Quy trình cấp tín dụng, thẩm định, phê duyệt
Phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN (nhóm 1-5)
Trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 11 và các quy định sửa đổi
Sản phẩm tín dụng cho KHCN, KHDN lớn, KHDN vừa và nhỏ, ĐCTC
Các giới hạn tín dụng theo quy định NHNN (tỷ lệ vốn, giới hạn cho vay một khách hàng, ngành...)

1.3. Kỹ năng phân tích dữ liệu & Công cụ

Công cụ	Mức độ cần	Ứng dụng
Excel nâng cao	Bắt buộc	Pivot Table, Power Query, VBA cơ bản, các hàm thống kê
SQL	Bắt buộc	Truy vấn dữ liệu từ Core Banking, Data Warehouse
PowerPoint	Bắt buộc	Trình bày báo cáo ban lãnh đạo
Visio	Bắt buộc	Vẽ quy trình, sơ đồ nghiệp vụ
R hoặc Python	Lợi thế lớn	Xây dựng mô hình PD/LGD/EAD, phân tích thống kê
SAS	Lợi thế	Phân tích rủi ro theo chuẩn quốc tế
Power BI/Tableau	Lợi thế	Dashboard báo cáo trực quan

1.4. Kỹ năng phân tích Báo cáo Tài chính

Đọc hiểu BCTC ngân hàng (Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Lưu chuyển tiền tệ)
Các chỉ số tài chính doanh nghiệp: thanh khoản, đòn bẩy, sinh lời, khả năng trả nợ
Phân tích xu hướng, so sánh ngang/dọc

1.5. Tiếng Anh chuyên ngành

Đọc hiểu tài liệu Basel Committee, IFRS 9, EBA guidelines
TOEIC 600+ hoặc IELTS 6.0+ được khuyến khích
Khả năng viết email, báo cáo bằng tiếng Anh

2. Soft Skills (Kỹ năng mềm)

Kỹ năng	Mức độ cần	Biểu hiện
Phân tích - Tổng hợp	Rất cao	Xử lý dữ liệu lớn, đưa ra insight
Tư duy phản biện	Cao	Đánh giá chất lượng tín dụng, cảnh báo rủi ro
Làm việc nhóm	Cao	Phối hợp nhiều phòng ban
Giao tiếp - Trình bày	Cao	Thuyết trình trước Ban lãnh đạo
Chủ động - Trách nhiệm	Rất cao	Đề xuất cảnh báo, xử lý tình huống
Quản lý thời gian	Cao	Đáp ứng deadline báo cáo định kỳ

3. Chứng chỉ/Chứng nhận nên có

Ưu tiên cao (nên có)

CFA (Level 1 trở lên) - rất được trọng trong lĩnh vực rủi ro
FRM (Financial Risk Manager) của GARP - chuyên về quản trị rủi ro
Chứng chỉ Basel II/III của các tổ chức uy tín

Có lợi thế

Certificate in Credit Risk Management (CICRM)
PRM (Professional Risk Manager)
Chứng chỉ Phân tích Tài chính (FEFA - Hiệp hội các nhà phân tích tài chính Việt Nam)
CPA (một phần hoặc toàn bộ)
Chứng chỉ IFRS 9

4. Bảng đánh giá mức độ phù hợp theo cấp bậc

Yêu cầu	Chuyên viên	Chuyên viên chính	Chuyên viên cao cấp
Kinh nghiệm QTRR	2-3 năm	4-6 năm	7-10 năm
Kiến thức Basel II/III	Cơ bản	Thành thạo	Chuyên sâu
SQL/R/Python	Biết cơ bản	Thành thạo 1-2 tool	Thành thạo + mentor
Phân tích BCTC	Đọc hiểu	Phân tích chuyên sâu	Đánh giá độc lập
Tiếng Anh	TOEIC 600	TOEIC 700+	TOEIC 750+ / IELTS 7.0
Kỹ năng quản lý	Cá nhân	Phối hợp nhóm	Quản lý nhóm

5. Điểm khác biệt so với vị trí tín dụng truyền thống

Vị trí này KHÔNG phải chuyên viên tín dụng (không trực tiếp thẩm định, phê duyệt khoản vay). Đây là vị trí:

Nhìn từ góc độ danh mục tổng thể (portfolio view) thay vì khách hàng cá nhân
Tập trung vào phân tích, báo cáo, cảnh báo chứ không bán hàng
Cần tư duy định lượng mạnh hơn so với quan hệ khách hàng
Làm việc chặt chẽ với Ban lãnh đạo, ALCO, HĐQT

Chuẩn bị phỏng vấn

Hướng dẫn phỏng vấn vị trí Quản trị Danh mục Tín dụng - SeABank

1. Quy trình tuyển dụng dự kiến (3-4 vòng)

Vòng 1: Sơ loại hồ sơ (HR Screening)

HR kiểm tra CV, xác nhận mức lương mong muốn, kinh nghiệm
Có thể làm bài test Online (IQ test, Excel test, Tiếng Anh)
Thời gian: 1-3 ngày

Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn (Technical Interview)

Phỏng vấn với Giám đốc/Phó Giám đốc Khối QTRR hoặc Trưởng phòng Quản trị danh mục
Hình thức: Có thể có bài test case study phân tích dữ liệu tín dụng (60-90 phút)
Thời gian: 60-90 phút

Vòng 3: Phỏng vấn sâu (In-depth Interview)

Phỏng vấn với Giám đốc Khối QTRR hoặc cấp cao hơn
Đánh giá tư duy chiến lược, khả năng đề xuất, xử lý tình huống
Thời gian: 45-60 phút

Vòng 4: Phỏng vấn cuối (Final Interview)

Phỏng vấn với Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối hoặc Đại diện Ban lãnh đạo
Đánh giá sự phù hợp văn hóa, mức độ gắn bó, tầm nhìn
Thời gian: 30-45 phút

2. Câu hỏi chuyên môn hay gặp

Nhóm 1: Kiến thức Basel & Quản trị Rủi ro

1. Trình bày sự khác biệt giữa Basel II và Basel III. SeABank đang triển khai theo chuẩn nào?

Gợi ý: Basel II tập trung vào 3 trụ cột, Basel III bổ sung yêu cầu vốn chất lượng cao CET1 ≥ 4.5%, Capital Conservation Buffer 2.5%, Leverage Ratio 3%. NHNN yêu cầu các NHTM áp dụng Basel II theo Thông tư 41/2016.

2. Các phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng là gì?

Gợi ý: Standardized Approach (SA), Foundation IRB (F-IRB), Advanced IRB (A-IRB). So sánh ưu nhược điểm.

3. PD, LGD, EAD là gì? Ý nghĩa trong mô hình rủi ro tín dụng?

Gợi ý: Xác suất vỡ nợ, Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ, Mức dư nợ tại thời điểm vỡ nợ. Công thức Expected Loss = PD × LGD × EAD.

4. Các chỉ số quản trị danh mục tín dụng quan trọng nhất?

Gợi ý: NPL ratio, NPL coverage ratio, Loan-to-deposit ratio, CAR, concentration ratio (top 10 khách hàng, ngành), Earning asset ratio, Yield on loans.

Nhóm 2: Quy định NHNN & Phân loại nợ

5. Cách phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN? So sánh với Thông tư 02 cũ?

Gợi ý: Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) → Nhóm 5 (nợ mất vốn). Thông tư 11 bổ sung khái niệm nợ cần chú ý, thay đổi cách tính dự phòng cụ thể.

6. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể cho từng nhóm nợ theo Thông tư 11?

Gợi ý: Nhóm 1: 0%, Nhóm 2: 5%, Nhóm 3: 20%, Nhóm 4: 50%, Nhóm 5: 100%. Trích lập dự phòng chung 0.75%.

7. Các giới hạn tín dụng theo quy định NHNN cần nhớ?

Gợi ý: Giới hạn cho vay một khách hàng (tối đa 15% vốn tự có), một khách hàng và người liên quan (25%), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (tối đa 30% kể từ 2023), giới hạn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu...

Nhóm 3: Phân tích tình huống (Case study)

8. Nếu danh mục tín dụng của ngân hàng tăng NPL từ 2% lên 3.5% trong 6 tháng, bạn sẽ phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động gì?

Gợi ý trả lời: Phân tích theo ngành, khu vực, phân khúc KH, sản phẩm. Tìm "điểm nóng". Đề xuất: tạm dừng triển khai tại phân khúc rủi ro cao, tăng cường thu hồi nợ, siết chặt tiêu chí cho vay, điều chỉnh chính sách giá.

9. Làm thế nào để thiết lập giới hạn tín dụng theo ngành phù hợp?

Gợi ý: Phân tích correlation giữa ngành và nợ xấu, đánh giá chu kỳ ngành, RAROC theo ngành, đối chiếu với chiến lược kinh doanh, benchmark với thị trường.

10. Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System - EWS) gồm những chỉ số nào?

Gợi ý: Chỉ số tài chính DN (thanh khoản, đòn bẩy, dòng tiền), hành vi thanh toán, thông tin bất lợi từ bên ngoài (CIC, tin tức), chỉ số ngành, biến động tỷ giá/lãi suất.

Nhóm 4: Kỹ năng phân tích dữ liệu

11. Bạn sẽ dùng công cụ gì để phân tích 100.000 khoản vay cá nhân? Trình bày quy trình.

Gợi ý: SQL để truy vấn từ Data Warehouse, Python/R để phân tích thống kê, phân nhóm, phát hiện bất thường. Trực quan hóa bằng Power BI/Tableau.

12. Câu query SQL: Tính NPL ratio theo từng chi nhánh trong 12 tháng gần nhất?

Yêu cầu: Thành thạo GROUP BY, JOIN, window functions (LAG để tính biến động).

3. Câu hỏi hành vi (Behavioral Questions)

13. Mô tả một quyết định quan trọng bạn đã đưa ra dựa trên phân tích dữ liệu. Kết quả thế nào?

14. Khi nào bạn phải đề xuất một quyết định khó khăn (như tạm dừng một chương trình tín dụng lớn)? Bạn xử lý áp lực từ các bên liên quan như thế nào?

15. Bạn đã từng phát hiện vấn đề/rủi ro mà ban lãnh đạo chưa nhìn ra chưa? Trình bày chi tiết.

4. Câu hỏi về động lực & Phù hợp

16. Tại sao bạn muốn làm việc tại Khối Quản trị rủi ro SeABank?

Gợi ý: SeABank đang chuyển đổi mạnh mẽ, triển khai Basel II/III, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực rủi ro.

17. Mục tiêu nghề nghiệp 3-5 năm tới của bạn?

5. Tips chuẩn bị quan trọng

Trước ngày phỏng vấn

✅ Đọc kỹ Báo cáo thường niên SeABank (https://seabank.com.vn)
✅ Nắm chiến lược kinh doanh SeABank 2024-2028
✅ Cập nhật tin tức ngành ngân hàng: Nợ xấu toàn ngành, chính sách NHNN, sáp nhập/hợp nhất ngân hàng
✅ Ôn lại kiến thức Basel II/III, Thông tư 11/2021
✅ Luyện SQL, Excel nâng cao (PIVOT, VLOOKUP, INDEX/MATCH, Power Query)
✅ Chuẩn bị 1 câu chuyện thành công về phân tích dữ liệu
✅ Mang theo CV in sẵn (2-3 bản) và bằng cấp, chứng chỉ photo

Trong ngày phỏng vấn

🎯 Đến sớm 10-15 phút
🎯 Ăn mặc lịch sự: áo sơ mi, quần tây, vest (nếu vòng cuối)
🎯 Chuẩn bị câu hỏi ngược lại cho nhà tuyển dụng (3-5 câu)
🎯 Thể hiện tư duy logic, có cấu trúc khi trả lời
🎯 Nếu không biết câu trả lời, hãy thành thật và đề xuất cách tìm hiểu

Dress code

Vòng HR/test: Business casual
Vòng chuyên môn/Phó TGĐ: Vest + áo sơ mi trắng + quần tây
Tránh: Quần jeans, áo thun, giày thể thao (trừ khi remote)

Câu hỏi nên hỏi ngược lại nhà tuyển dụng

1. Cấu trúc team Quản trị danh mục tại SeABank có bao nhiêu người? Phân chia như thế nào?
2. SeABank đang ở giai đoạn nào trong lộ trình Basel II/III?
3. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo về rủi ro trong nước/quốc tế?
4. KPIs chính của vị trí này trong 6 tháng đầu?
5. Lộ trình thăng tiến cho vị trí này?

Lộ trình ôn thi

Lộ trình ôn tập & Chuẩn bị trong 2 tuần

Tuần 1: Nền tảng kiến thức

Ngày 1-2: Kiến thức Quản trị Rủi ro & Basel

Nội dung cần nắm:

✅ Đọc Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II)
✅ Đọc Thông tư 13/2019 và các thông tư sửa đổi về Basel III tại Việt Nam
✅ Tài liệu tham khảo: "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" (tóm tắt)
✅ Hiểu 3 trụ cột Basel II: Minimum Capital, Supervisory Review, Market Discipline

Tài liệu tiếng Việt:

Sách "Quản trị Ngân hàng" - TS. Nguyễn Minh Kiều (Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân)
Tạp chí Tài chính - Ngân hàng
Bài giảng về Basel II trên Coursera/Edumall

Ngày 3-4: Quy định NHNN về Phân loại nợ & Trích lập DPRR

✅ Đọc kỹ Thông tư 11/2021/TT-NHNN (thay thế Thông tư 02/2013)
✅ Đọc Thông tư 03/2025/TT-NHNN (nếu có cập nhật)
✅ Đọc các Quyết định của NHNN về giới hạn tín dụng
✅ Luyện cách phân loại một khoản nợ mẫu, tính dự phòng

Bài tập thực hành:
Cho một danh sách 20 khách hàng với các tình huống khác nhau (trả nợ đúng hạn, quá hạn 10 ngày, quá hạn 90 ngày, DN bị phá sản...), hãy phân loại nhóm nợ và tính số tiền trích lập dự phòng.

Ngày 5-6: Kiến thức về Sản phẩm tín dụng & Ngân hàng

✅ Cho vay KHCN: tín chấp, thế chấp, mua nhà, mua xe, thẻ tín dụng
✅ Cho vay KHDN: SME, Doanh nghiệp lớn, ĐCTC
✅ Các sản phẩm phái sinh: bảo lãnh, LC, bao thanh toán, cho thuê tài chính
✅ Hiểu Basel III về Leverage Ratio, NSFR, LCR (liên quan đến rủi ro thanh khoản)

Ngày 7: Ôn tập & Tự kiểm tra

✅ Tổng hợp lại kiến thức tuần 1
✅ Làm đề thi mẫu (tìm trên các group ngân hàng: "Tài chính - Ngân hàng Việt Nam", "Big4 Vietnam Audit")
✅ Flashcard: Viết lại các khái niệm Basel từ trí nhớ

Tuần 2: Kỹ năng kỹ thuật & Thực hành

Ngày 8-9: SQL & Database

Kiến thức cần nắm:

✅ SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
✅ JOIN: INNER, LEFT, RIGHT, FULL
✅ Subquery, CTE (WITH)
✅ Window Functions: ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, LAG, LEAD, SUM OVER
✅ Date functions, String functions
✅ CASE WHEN, COALESCE

Bài tập thực hành:
```sql
-- Đếm số khoản vay NPL theo chi nhánh, sắp xếp giảm dần
SELECT chi_nhanh, COUNT(*) AS so_luong_npl, SUM(du_no) AS tong_no
FROM loans
WHERE trang_thai = 'NPL'
GROUP BY chi_nhanh
ORDER BY tong_no DESC;

-- Tính NPL ratio theo tháng với window function
SELECT thang, chi_nhanh,
SUM(du_no_npl) / SUM(du_no) AS npl_ratio,
LAG(SUM(du_no_npl) / SUM(du_no)) OVER (PARTITION BY chi_nhanh ORDER BY thang) AS npl_ratio_truoc
FROM loans
GROUP BY thang, chi_nhanh;
```

Tài liệu:

W3Schools SQL Tutorial
LeetCode SQL 50 bài (chọn mức Medium)
Mode Analytics SQL Tutorial

Ngày 10-11: Excel nâng cao & Phân tích dữ liệu

Kỹ năng cần thành thạo:

✅ Pivot Table, Slicer, Timeline
✅ Power Query (Get & Transform Data)
✅ Hàm thống kê: SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, STDEV, VAR
✅ Hàm tìm kiếm: VLOOKUP, INDEX/MATCH, XLOOKUP
✅ Conditional Formatting, Data Validation
✅ VBA cơ bản (macro tự động hóa)

Bài tập:

Tải một dataset mẫu (có thể tìm trên Kaggle: "Loan Default Prediction")
Phân tích NPL ratio theo thu nhập, độ tuổi, khu vực
Tạo dashboard mini với Pivot Table và Chart

Ngày 12: Python/R cơ bản cho Risk

Nếu chọn Python:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

Đọc dữ liệu

df = pd.read_csv('loans.csv')

Tính NPL ratio

npl_ratio = df.groupby('segment')['is_npl'].mean()

Mô hình PD đơn giản

X = df[['income', 'debt_ratio', 'age']]
y = df['default']
model = LogisticRegression().fit(X, y)
print(model.coef_)
```

Nếu chọn R:
```r
library(tidyverse)
library(caret)

loans <- read.csv("loans.csv")

Phân tích NPL

loans %>%
group_by(segment) %>%
summarise(npl_rate = mean(default))

Mô hình PD

model <- glm(default ~ income + debt_ratio, data = loans, family = binomial)
summary(model)
```

Tài liệu:

"Python for Finance" - Yves Hilpisch
"Credit Risk Modeling" trên Coursera

Ngày 13: Tiếng Anh chuyên ngành

✅ Đọc 5 bài báo về Basel, IFRS 9, Credit Risk trên Bank for International Settlements (BIS.org)
✅ Học 30 thuật ngữ chuyên ngành:
Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD)
Expected Credit Loss (ECL), Risk-Weighted Assets (RWA)
Loan-to-Value (LTV), Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Common Equity Tier 1 (CET1), Capital Adequacy Ratio (CAR)
✅ Viết 1 báo cáo giả định bằng tiếng Anh (1 trang)

Ngày 14: Mock Interview & Tổng hợp

✅ Mock interview với bạn bè hoặc mentor (30 phút tiếng Việt + 30 phút tiếng Anh)
✅ Đọc lại Báo cáo thường niên SeABank gần nhất
✅ Xem tin tức SeABank tuần qua (có gì đáng chú ý không)
✅ Chuẩn bị câu hỏi ngược cho nhà tuyển dụng
✅ In CV, photo chứng chỉ, bằng cấp mang theo
✅ Kiểm tra trang phục

Tài liệu tham khảo tổng hợp

Tài liệu miễn phí tiếng Việt

Tài liệu	Nguồn
Thông tư 11/2021/TT-NHNN	Website NHNN
Thông tư 41/2016/TT-NHNN	Website NHNN
Báo cáo thường niên SeABank	seabank.com.vn
Sách "Quản trị rủi ro ngân hàng"	NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
Tạp chí Tài chính	Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính)

Tài liệu quốc tế (tiếng Anh)

Tài liệu	Nguồn
Basel Framework	BIS.org
IFRS 9 Summary	IFRS.org
"Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management"	David Lando
"Credit Risk Modeling"	Löffler & Posch

Khóa học Online

Coursera: "Financial Risk Management with Python" (Duke University)
edX: "Risk Management in Banking" (NYU)
Udemy: "SQL for Data Analysis" (Sarah Chen)
FRM study materials (GARP)

Group Facebook/Forum nên tham gia

"Quản trị rủi ro Ngân hàng Việt Nam"
"Tài chính - Ngân hàng - Big4 Vietnam"
"Vietnam Banking Career"
"Data Analyst Vietnam"

Checklist cuối cùng trước ngày phỏng vấn

[ ] Đã nắm vững Basel II/III
[ ] Biết rõ Thông tư 11/2021 và cách phân loại nợ
[ ] Thành thạo SQL (Window Functions)

[ ] Excel pivot + Power Query

[ ] Đọc BCTN SeABank gần nhất
[ ] Chuẩn bị 3 câu chuyện thành công (STAR method)
[ ] CV đã được tailor cho vị trí
[ ] Photo chứng chỉ, bằng cấp
[ ] Trang phục đã chuẩn bị

Tư vấn nghề nghiệp

Lời khuyên sự nghiệp cho vị trí Quản trị Danh mục Tín dụng

1. Tại sao nên chọn vị trí này?

Ưu điểm nổi bật

🌟 Vị trí chiến lược: Quản trị rủi ro là "trái tim" của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh Basel II/III đang được triển khai
🌟 Cơ hội học hỏi cao: Làm việc với dữ liệu lớn, các mô hình định lượng, tiếp cận thông lệ quốc tế
🌟 Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Từ Chuyên viên → Chuyên viên chính → Chuyên viên cao cấp → Phó phòng → Trưởng phòng → Giám đốc Khối
🌟 Được đào tạo bài bản: Nhiều NHTM tài trợ FRM, CFA, các khóa đào tạo quốc tế
🌟 Nhu cầu nhân lực cao: Thị trường thiếu chuyên gia rủi ro có kinh nghiệm Basel II/III

Thách thức cần biết

⚠️ Áp lực công việc cao: Báo cáo định kỳ, deadline thường xuyên, áp lực từ các đơn vị kinh doanh
⚠️ Cần kiên nhẫn học hỏi: Knowledge gap giữa lý thuyết và thực tiễn tại NHTM Việt Nam
⚠️ Đôi khi phải đưa ra quyết định "khó nghe": Tạm dừng chương trình tín dụng, cảnh báo rủi ro có thể gây áp lực từ phía kinh doanh
⚠️ Cần cập nhật liên tục: Quy định thay đổi, Basel IV sắp áp dụng, IFRS 9 triển khai