Bài viết liên quan
Nghiệp vụ ngân hàng
Vay mượn qua đêm liên ngân hàng
Overnight Interbank Borrowing (O/N)
Giao dịch cho vay/đi vay giữa các ngân hàng với kỳ hạn 1 ngày, trong đó gốc và lãi được thanh toán vào ngày làm việc liền kề. Đây là kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam, thường đạt 50-70% tổng doanh số giao dịch.
Vay mượn qua đêm liên ngân hàng (O/N) là gì?
Vay mượn qua đêm (Overnight - O/N) là nghiệp vụ tín dụng liên ngân hàng có kỳ hạn từ ngày thanh toán (T) đến ngày làm việc tiếp theo (T+1). Giao dịch O/N thường được thực hiện qua hệ thống Refinitiv (Reuters Dealing) hoặc Bloomberg FXGO và thanh toán qua hệ thống CITAD hoặc tài khoản tại NHNN.
Đặc điểm của giao dịch O/N
- Kỳ hạn: Chính xác 1 ngày làm việc, nếu giao dịch vào thứ 6 thì thanh toán vào thứ 2 tuần sau.
- Lãi suất: Biến động theo ngày, phản ánh trực tiếp thanh khoản hệ thống. Năm 2023, lãi suất O/N liên ngân hàng dao động 0,1% - 5%/năm tùy giai đoạn.
- Mục đích: Đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc cuối ngày, bù đắp lệch thanh toán bù trừ qua VSD/Napas.
Ví dụ minh họa
Ngân hàng A thanh toán bù trừ qua VSD vào chiều 15/3/2024 phát sinh thiếu hụt 800 tỷ đồng. Ngân hàng A vay O/N ngân hàng B 800 tỷ với lãi suất 2,5%/năm. Số tiền lãi A trả cho B = 800 tỷ × 2,5% × 1/365 = 54,8 triệu đồng, thanh toán vào sáng 16/3/2024 kèm gốc. Giao dịch này được ghi nhận trên tài khoản 2111 - Tiền gửi của các TCTD khác tại ngân hàng B.