Value at Risk (VaR)

VaR là phương pháp định lượng mức tổn thất tối đa có thể xảy ra đối với danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với mức độ tin cậy (confidence level) cho trước, ví dụ VaR 1 ngày ở mức 99% là 5 tỷ đồng nghĩa là xác suất tổn thất vượt quá 5 tỷ đồng trong 1 ngày chỉ là 1%. Theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng, tổ chức tín dụng phải áp dụng VaR trong quản lý rủi ro thị trường cho sổ kinh doanh (trading book).