treasury trong ngân hàng

Treasury trong ngân hàng là gì?

Treasury (Khối Ngân quỹ/Kinh doanh vốn) là bộ phận chuyên trách trong ngân hàng thương mại, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dòng tiền, thanh khoản, giao dịch ngoại hối, đầu tư tài sản tài chính và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Khối Treasury hoạt động như một "trung tâm điều phối vốn" của ngân hàng, đảm bảo cân đối thu chi hàng ngày và tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi.

Đặc điểm chính

• Quản lý thanh khoản: Duy trì dự trữ bắt buộc theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 01/2023/TT-NHNN) với tỷ lệ áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn theo quy định NHNN.
• Giao dịch ngoại hối: Mua bán USD/VND, các cặp ngoại tệ, thực hiện hoạt động kinh doanh vàng quốc tế theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Thông tư 16/2015/TT-NHNN.
• Đầu tư tài sản tài chính: Mua bán TPCP, tín phiếu NHNN, chứng chỉ tiền gửi theo Thông tư 15/2018/TT-NHNN về room tín dụng.
• Quản trị rủi ro lãi suất (IRRBB): Sử dụng các công cụ phái sinh lãi suất, IRS, swap theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Ví dụ minh họa

Tại Vietcombank, Khối Treasury mỗi ngày thực hiện hơn 10.000 giao dịch liên ngân hàng trên hệ thống Interbank, phục vụ điều tiết thanh khoản trên thị trường mở (OMO) với NHNN và giao dịch spot/forward USD/VND với khách hàng doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu. Năm 2023, thu nhập từ hoạt động Treasury chiếm khoảng 25-30% tổng thu nhập phi lãi của các ngân hàng lớn tại Việt Nam.