Kiểm định mô hình

Kiểm định mô hình là gì?

Kiểm định mô hình (Model Validation) là quá trình đánh giá độc lập — do đơn vị không tham gia xây dựng mô hình thực hiện — nhằm xác nhận mô hình hoạt động đúng đắn, phù hợp với mục đích sử dụng (fit for purpose) và tuân thủ quy định pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc theo thông lệ Basel và hướng dẫn của NHNN đối với các mô hình trọng yếu trong tín dụng, rủi ro thị trường và quản lý vốn.

Phạm vi kiểm định gồm 4 trụ cột

• Dữ liệu đầu vào: tính đầy đủ, chính xác, đại diện của dữ liệu lịch sử (sample size tối thiểu, loại bỏ outlier có hệ thống).
• Phương pháp luận: lý thuyết nền tảng, giả định, thuật toán có phù hợp với bài toán kinh doanh.
• Kết quả đầu ra: chạy backtesting, stress testing, sensitivity analysis, so sánh với mô hình tham chiếu (benchmark model).
• Mục đích sử dụng: mô hình có được dùng đúng phạm vi đã phê duyệt, không vượt quá ranh giới thiết kế.

Ví dụ với mô hình PD

Khi kiểm định mô hình PD (Probability of Default) cho danh mục cho vay doanh nghiệp, đơn vị kiểm định thực hiện: (i) kiểm định Binomial/Bernoulli test để đánh giá hiệu chỉnh; (ii) Hosmer-Lemeshow test với p-value > 0,05; (iii) đo AUROC (AUC) để đánh giá khả năng phân biệt — yêu cầu AUC ≥ 0,70 mới đạt. Nếu không đạt, mô hình phải từ chối áp dụng hoặc bổ sung biện pháp kiểm soát bù trừ.