Bài viết liên quan
Thanh toán
Giao dịch viên Kho bạc (Treasury Dealer)
Treasury Dealer
Nhân viên nghiệp vụ thuộc bộ phận Kho bạc, trực tiếp thực hiện các giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng (Interbank Money Market) như cho vay/đi vay qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, và mua bán chứng chỉ tiền gửi. Treasury Dealer phải vận hành trong khung rủi ro thị trường và giới hạn giao dịch (trading limit) do ALM Manager và Treasurer phê duyệt, đồng thời đảm bảo tỷ lệ dự trữ thanh khoản không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN.
Giao dịch viên Kho bạc (Treasury Dealer) là gì?
Giao dịch viên Kho bạc (Treasury Dealer) là nhân viên nghiệp vụ thuộc bộ phận Kho bạc của ngân hàng thương mại, trực tiếp thực hiện các giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng (Interbank Money Market) nhằm quản lý dòng tiền, thanh khoản và lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất. Vị trí này đóng vai trò then chốt trong vận hành hoạt động kho bạc ngân hàng.
Đặc điểm chính
- Phạm vi giao dịch: Cho vay/đi vay qua đêm (O/N), 1 tuần (1W), 2 tuần (2W); mua bán chứng chỉ tiền gửi (CD), giấy tờ có giá ngắn hạn.
- Giới hạn giao dịch (Trading Limit): Phải tuân thủ khung rủi ro thị trường do ALM Manager và Treasurer phê duyệt, bao gồm hạn mức giao dịch với từng đối tác, stop-loss, VaR.
- Dự trữ thanh khoản: Đảm bảo tỷ lệ dự trữ không thấp hơn mức tối thiểu theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
- Chế độ báo cáo: Gửi báo cáo giao dịch cuối ngày (EOD) cho Treasury Head và phòng Kiểm soát nội bộ.
Ví dụ minh hoạ
Ngân hàng A cần bổ sung 200 tỷ VND thanh khoản cuối phiên. Treasury Dealer chào giá trên hệ thống Reuters Dealing: vay O/N lãi suất 4,5%/năm từ Ngân hàng B, đảm bảo tổng dự trữ thanh khoản ngày hôm sau vẫn đạt tối thiểu theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN và nằm trong hạn mức đối tác đã duyệt.