Bài viết liên quan
Thống kê & Mô hình
Chỉ số HHI tập trung tín dụng
Herfindahl-Hirschman Index for Credit Concentration
Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) đo lường mức độ tập trung của danh mục tín dụng, được tính bằng tổng bình phương tỷ trọng phần trăm dư nợ của từng thành phần (ngành, khách hàng, khu vực) trong tổng danh mục.
Chỉ số HHI tập trung tín dụng là gì?
HHI (Herfindahl-Hirschman Index) là công cụ định lượng được các NHTM sử dụng để đo lường mức độ tập trung của danh mục. Công thức:
HHI = Σ (xi / X)² × 10.000
Trong đó xi là dư nợ của thành phần thứ i, X là tổng dư nợ. HHI lấy giá trị từ 0 đến 10.000.
Ngưỡng đánh giá
- HHI ≥ 1.800: Danh mục tập trung cao, cảnh báo đỏ, cần đa dạng hóa ngay.
- 1.000 ≤ HHI < 1.800: Tập trung trung bình, cần theo dõi.
- HHI < 1.000: Danh mục phân tán tốt, an toàn.
Ví dụ minh họa
Một ngân hàng có dư nợ 10.000 tỷ đồng phân bổ theo 4 ngành: BĐS 6.000 tỷ (60%), Xây dựng 2.000 tỷ (20%), Thương mại 1.000 tỷ (10%), Nông nghiệp 1.000 tỷ (10%). HHI = 60² + 20² + 10² + 10² = 3.600 + 400 + 100 + 100 = 4.200 → mức tập trung rất cao.
Nếu cơ cấu lại thành 4 ngành mỗi ngành chiếm 25%, HHI = 4 × 25² = 2.500 → vẫn cao. Nếu chia đều 10 ngành mỗi ngành 10%, HHI = 10 × 10² = 1.000 → an toàn.
Ứng dụng thực tiễn
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM chủ động tính HHI theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN, hướng dẫn tại Quyết định 1490/QĐ-NHNN-2014 về hệ thống xếp hạng nội bộ, nhằm phát hiện sớm danh mục mất cân đối.