Hội sở, Khối Quản lý rủi ro - CVCC Chiến lược quản lý rủi ro

## Ôn thi & Chuẩn bị cho vị trí CVCC Chiến lược QLRR - OCB ### Phần 1: Kiến thức nền tảng cần ôn #### A. Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại (60 tiếng) **1. Các nghiệp vụ cơ bản:** - Huy động vốn: tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi - Cho vay: tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, tài trợ thương mại - Dịch vụ thanh toán: chuyển khoản, thanh toán quốc tế, thẻ - Kinh doanh ngoại tệ: arbitrage, swap, forward **2. Báo cáo tài chính ngân hàng:** - Cấu trúc bảng cân đối kế toán ngân hàng - Nguồn vốn và sử dụng vốn - Các chỉ tiêu: NIM, CAR, ROA, ROE, CASA ratio - Công thức tính và ý nghĩa từng chỉ tiêu **3. Quy trình tín dụng:** - Thẩm định tài chính doanh nghiệp - Phân tích dòng tiền - Định giá tài sản bảo đảm - Giám sát sau giải ngân #### B. Quản trị Rủi ro (80 tiếng) **1. Các loại rủi ro:** | Loại rủi ro | Mô tả | Phương pháp đo lường | Ví dụ | |-------------|-------|---------------------|-------| | Credit Risk | Khách hàng không trả nợ | PD, LGD, EAD, EL, UL | Nợ xấu | | Market Risk | Biến động thị trường | VaR, Stressed VaR | Biến động tỷ giá, lãi suất | | Liquidity Risk | Không đáp ứng được thanh khoản | LCR, NSFR | Khủng hoảng thanh khoản | | Operational Risk | Lỗi quy trình, con người, hệ thống | Basic Indicator, AMA | Gian lận, lỗi IT | | Compliance Risk | Vi phạm pháp luật | Đánh giá chất lượng | Vi phạm AML/KYC | | Reputational Risk | Tổn thương danh tiếng | Qualitative | Scandal ngân hàng | **2. Quản lý rủi ro tín dụng:** - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ - Mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) - Phân loại nợ và trích lập dự phòng theo Thông tư 11/2021 - Giám sát và cảnh báo sớm (Early Warning System) - Quản lý nợ xấu (NPL Management) **3. Quản lý rủi ro thị trường:** - Định lượng rủi ro lãi suất (Gap, Duration, DV01) - Định lượng rủi ro tỷ giá - Định lượng rủi ro giá cổ phiếu/hàng hóa - Điều chỉnh tài sản nợ (ALM) #### C. Basel Framework (100 tiếng) ⭐ QUAN TRỌNG NHẤT **Basel III - Cấu trúc toàn diện:** ``` Basel III Framework ├── Pillar 1: Minimum Capital Requirement │ ├── Credit Risk (SA, IRB) │ ├── Market Risk (SA, IMA) │ └── Operational Risk (BIA, SA, AMA) ├── Pillar 2: Supervisory Review Process │ ├── ICAAP │ ├── Stress Testing │ └── Risk Governance └── Pillar 3: Market Discipline ├── Disclosure Requirements └── Transparency ``` **Chi tiết từng phần:** **1. Vốn và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)** - CET1: 4.5% tối thiểu, 6% mục tiêu - Tier 1: 6% tối thiểu - Total Capital: 8% tối thiểu - Capital Conservation Buffer: 2.5% - Countercyclical Buffer: 0-2.5% - G-SIB Buffer: 1-3.5% - Leverage Ratio: 3% (non-risk-based) **2. Risk-Weighted Assets (RWA) - Tín dụng:** - Standardized Approach (SA): - Bảng trọng số rủi ro theo loại đối tượng, loại tài sản - External ratings (Moody's, S&P, Fitch) - Internal Ratings-Based (IRB): - PD (Probability of Default) - LGD (Loss Given Default) - EAD (Exposure at Default) - Maturity - RWA = 12.5 * K * EAD - K = LGD * N[(1/R)*G(PD) + sqrt(1/R - 1)*G(0.999)] * (1 - 1.5*b)^-1 * 1.0625 **3. Rủi ro thị trường:** - Standardized Approach (SA): - Interest Rate Risk (General + Specific) - Equity Risk - Foreign Exchange Risk - Commodity Risk - Internal Model Approach (IMA): - VaR (Value at Risk) - 99th percentile, 10-day - Stressed VaR - IRC (Incremental Risk Charge) - Backtesting **4. Rủi ro hoạt động:** - Basic Indicator Approach (BIA) - Standardized Approach (SA) - Advanced Measurement Approach (AMA) **5. Thanh khoản:** - Liquidity Coverage Ratio (LCR): - LCR = HQLA / Total Net Cash Outflows (30 days) >= 100% - Net Stable Funding Ratio (NSFR): - NSFR = Available Stable Funding / Required Stable Funding >= 100% **6. Stress Testing:** - Sensitivity Analysis - Scenario Analysis - Reverse Stress Testing - Các kịch bản: Nhóm 1 (Thiên tai, dịch bệnh), Nhóm 2 (Biến động kinh tế vĩ mô) #### D. Định lượng (Xác suất thống kê) (40 tiếng) **1. Probability & Statistics:** - Probability distributions (Normal, t, Chi-square, F) - Expected value, Variance, Standard deviation - Covariance, Correlation - Central Limit Theorem **2. Statistical Methods:** - Regression analysis (Linear, Logistic) - Time series analysis - Hypothesis testing - Confidence intervals **3. Financial Mathematics:** - Time value of money - Present value, Future value - Duration, Convexity - Option pricing basics (Black-Scholes) #### E. Kỹ năng Data (SQL + Python) (60 tiếng) **SQL:** ```sql -- Các câu lệnh cần thành thạo: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL) ORDER BY, LIMIT Subqueries CASE WHEN Window functions: RANK(), LAG(), LEAD(), SUM() OVER() Aggregations: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX Date functions ``` **Python:** ```python # Libraries cần biết: import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from scipy import stats from sklearn.linear_model import LogisticRegression from sklearn.model_selection import train_test_split ``` **Ứng dụng trong Risk Management:** - Xây dựng báo cáo rủi ro tự động - Phân tích dữ liệu giao dịch - Credit scoring model - PD/LGD validation - Stress testing automation ### Phần 2: Tài liệu tham khảo #### Sách giáo khoa: | Tài liệu | Tác giả | Mức độ quan trọng | Ghi chú | |----------|---------|------------------|----------| | "Financial Risk Management" | Bruce K. Bartlett | ⭐⭐⭐ | Nền tảng FRM | | "Basel III: The Liquidity Coverage Ratio" | Moorad Sabz | ⭐⭐⭐ | Chi tiết về LCR/NSFR | | "Credit Risk Modeling" | Löffler & Posch | ⭐⭐ | Mô hình tín dụng nâng cao | | "An Introduction to Market Risk Management" | Michael P. Ponsford | ⭐⭐ | Market risk basics | | "Bank Strategy & Governance" | David T. Llewellyn | ⭐ | Tầm nhìn tổng quát | #### Tiêu chuẩn & Quy định: | Tài liệu | Nguồn | Ghi chú | |----------|-------|----------| | Basel III: International Convergence of Capital Measurement | BIS | Tài liệu gốc Basel | | Thông tư 41/2016/TT-NHNN | NHNN Việt Nam | Áp dụng Basel II tại VN | | Thông tư 22/2019/TT-NHNN | NHNN Việt Nam | Bổ sung Basel III | | Thông tư 11/2021/TT-NHNN | NHNN Việt Nam | Phân loại nợ, trích lập dự phòng | | Thông tư 13/2023/TT-NHNN | NHNN Việt Nam | Cập nhật mới nhất về CAR | #### Nguồn học online: | Nguồn | Link | Nội dung | |-------|------|----------| | GARP (FRM) | garp.org | Tài liệu FRM, practice questions | | BIS | bis.org | Basel framework đầy đủ | | Investopedia | investopedia.com | Khái niệm tài chính cơ bản | | Khan Academy | khanacademy.org | Xác suất thống kê miễn phí | | W3Schools SQL | w3schools.com/sql | Học SQL tương tác | | Kaggle | kaggle.com | Dataset thực tế để luyện Python | ### Phần 3: Lộ trình chuẩn bị 2 tuần #### Tuần 1: Ôn tập kiến thức nền | Ngày | Buổi sáng (4h) | Buổi chiều (4h) | Buổi tối (2h) | |------|--------------|----------------|---------------| | **T2** | Ôn nghiệp vụ NH: Huy động, cho vay | Ôn BCTC NH: NIM, ROA, ROE, CAR | Đọc báo cáo tài chính OCB gần nhất | | **T3** | Quản trị rủi ro: 4 loại rủi ro chính | Credit Risk: PD, LGD, EAD | Làm bài tập tính EL, UL | | **T4** | Basel I→II→III: Timeline & evolution | Pillar 1: Credit Risk SA vs IRB | Đọc Thông tư 41/2016 | | **T5** | Pillar 1: Market Risk SA vs IMA | Pillar 1: Op Risk (BIA, SA, AMA) | Quiz online về Basel | | **T6** | Pillar 2: ICAAP & Stress Testing | Pillar 3: Disclosure requirements | Ôn SQL: JOIN, GROUP BY | | **T7** | LCR & NSFR: Công thức & ý nghĩa | Thanh khoản: quản lý ALM | Làm bài tập SQL thực hành | #### Tuần 2: Luyện tập & Mock interview | Ngày | Buổi sáng (4h) | Buổi chiều (4h) | Buổi tối (2h) | |------|--------------|----------------|---------------| | **T2** | Ôn Python: Pandas, NumPy | Xây dựng model đơn giản (scoring) | Đọc báo cáo thường niên OCB | | **T3** | Định lượng: Xác suất, thống kê | Regression: Linear, Logistic | Làm bài tập thống kê | | **T4** | Case study: NPL analysis | Stress testing case | Đọc tin tức ngành NH 2024 | | **T5** | Mock interview #1 (tự đánh giá) | Mock interview #2 (bạn bè đóng vai) | Rà soát câu hỏi yếu | | **T6** | Ôn phần còn lại | Kiểm tra lại checklist hồ sơ | Chuẩn bị outfit | | **T7** | Nghỉ ngơi, thư giãn | Chuẩn bị tinh thần | Ngủ sớm | ### Phần 4: Checklist ôn tập cuối cùng **Bạn sẵn sàng phỏng vấn khi có thể trả lời:** - [ ] Giải thích sự khác nhau giữa Basel II và Basel III - [ ] Tính CAR từ bảng cân đối kế toán đơn giản - [ ] Trình bày quy trình tín dụng từ đầu đến cuối - [ ] Giải thích PD, LGD, EAD và cách sử dụng trong IRB - [ ] Tính LCR và NSFR - [ ] Mô tả các bước stress testing - [ ] Viết SQL query để tính NPL ratio - [ ] Sử dụng Python để phân tích dữ liệu tín dụng - [ ] Giải thích ICAAP và tại sao nó quan trọng - [ ] Thảo luận về xu hướng Risk Management hiện nay