Hội sở, Khối Quản lý rủi ro - CVCC Chiến lược quản lý rủi ro

Ôn thi & Chuẩn bị cho vị trí CVCC Chiến lược QLRR - OCB

Phần 1: Kiến thức nền tảng cần ôn

A. Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại (60 tiếng)

1. Các nghiệp vụ cơ bản:

• Huy động vốn: tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi
• Cho vay: tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, tài trợ thương mại
• Dịch vụ thanh toán: chuyển khoản, thanh toán quốc tế, thẻ
• Kinh doanh ngoại tệ: arbitrage, swap, forward

2. Báo cáo tài chính ngân hàng:

• Cấu trúc bảng cân đối kế toán ngân hàng
• Nguồn vốn và sử dụng vốn
• Các chỉ tiêu: NIM, CAR, ROA, ROE, CASA ratio
• Công thức tính và ý nghĩa từng chỉ tiêu

3. Quy trình tín dụng:

• Thẩm định tài chính doanh nghiệp
• Phân tích dòng tiền
• Định giá tài sản bảo đảm
• Giám sát sau giải ngân

B. Quản trị Rủi ro (80 tiếng)

1. Các loại rủi ro:

2. Quản lý rủi ro tín dụng:

• Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
• Mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring)
• Phân loại nợ và trích lập dự phòng theo Thông tư 11/2021
• Giám sát và cảnh báo sớm (Early Warning System)
• Quản lý nợ xấu (NPL Management)

3. Quản lý rủi ro thị trường:

• Định lượng rủi ro lãi suất (Gap, Duration, DV01)
• Định lượng rủi ro tỷ giá
• Định lượng rủi ro giá cổ phiếu/hàng hóa
• Điều chỉnh tài sản nợ (ALM)

C. Basel Framework (100 tiếng) ⭐ QUAN TRỌNG NHẤT

Basel III - Cấu trúc toàn diện:

```
Basel III Framework
├── Pillar 1: Minimum Capital Requirement
│ ├── Credit Risk (SA, IRB)
│ ├── Market Risk (SA, IMA)
│ └── Operational Risk (BIA, SA, AMA)
├── Pillar 2: Supervisory Review Process
│ ├── ICAAP
│ ├── Stress Testing
│ └── Risk Governance
└── Pillar 3: Market Discipline
├── Disclosure Requirements
└── Transparency
```

Chi tiết từng phần:

1. Vốn và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

• CET1: 4.5% tối thiểu, 6% mục tiêu
• Tier 1: 6% tối thiểu
• Total Capital: 8% tối thiểu
• Capital Conservation Buffer: 2.5%
• Countercyclical Buffer: 0-2.5%
• G-SIB Buffer: 1-3.5%
• Leverage Ratio: 3% (non-risk-based)

2. Risk-Weighted Assets (RWA) - Tín dụng:

• Standardized Approach (SA):
• Bảng trọng số rủi ro theo loại đối tượng, loại tài sản
• External ratings (Moody's, S&P, Fitch)
• Internal Ratings-Based (IRB):
• PD (Probability of Default)
• LGD (Loss Given Default)
• EAD (Exposure at Default)
• Maturity
• RWA = 12.5 K EAD
• K = LGD N[(1/R)G(PD) + sqrt(1/R - 1)G(0.999)] (1 - 1.5b)^-1 1.0625

3. Rủi ro thị trường:

• Standardized Approach (SA):
• Interest Rate Risk (General + Specific)
• Equity Risk
• Foreign Exchange Risk
• Commodity Risk
• Internal Model Approach (IMA):
• VaR (Value at Risk) - 99th percentile, 10-day
• Stressed VaR
• IRC (Incremental Risk Charge)
• Backtesting

4. Rủi ro hoạt động:

• Basic Indicator Approach (BIA)
• Standardized Approach (SA)
• Advanced Measurement Approach (AMA)

5. Thanh khoản:

• Liquidity Coverage Ratio (LCR):
• LCR = HQLA / Total Net Cash Outflows (30 days) >= 100%
• Net Stable Funding Ratio (NSFR):
• NSFR = Available Stable Funding / Required Stable Funding >= 100%

6. Stress Testing:

• Sensitivity Analysis
• Scenario Analysis
• Reverse Stress Testing
• Các kịch bản: Nhóm 1 (Thiên tai, dịch bệnh), Nhóm 2 (Biến động kinh tế vĩ mô)

D. Định lượng (Xác suất thống kê) (40 tiếng)

1. Probability & Statistics:

• Probability distributions (Normal, t, Chi-square, F)
• Expected value, Variance, Standard deviation
• Covariance, Correlation
• Central Limit Theorem

2. Statistical Methods:

• Regression analysis (Linear, Logistic)
• Time series analysis
• Hypothesis testing
• Confidence intervals

3. Financial Mathematics:

• Time value of money
• Present value, Future value
• Duration, Convexity
• Option pricing basics (Black-Scholes)

E. Kỹ năng Data (SQL + Python) (60 tiếng)

SQL:
```sql
-- Các câu lệnh cần thành thạo:
SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING
JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
ORDER BY, LIMIT
Subqueries
CASE WHEN
Window functions: RANK(), LAG(), LEAD(), SUM() OVER()
Aggregations: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
Date functions
```

Python:
```python

Libraries cần biết:

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Ứng dụng trong Risk Management:

• Xây dựng báo cáo rủi ro tự động
• Phân tích dữ liệu giao dịch
• Credit scoring model
• PD/LGD validation
• Stress testing automation

Phần 2: Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa:

Tiêu chuẩn & Quy định:

Nguồn học online:

Phần 3: Lộ trình chuẩn bị 2 tuần

Tuần 1: Ôn tập kiến thức nền

Tuần 2: Luyện tập & Mock interview

Phần 4: Checklist ôn tập cuối cùng

Bạn sẵn sàng phỏng vấn khi có thể trả lời:

• [ ] Giải thích sự khác nhau giữa Basel II và Basel III
• [ ] Tính CAR từ bảng cân đối kế toán đơn giản
• [ ] Trình bày quy trình tín dụng từ đầu đến cuối
• [ ] Giải thích PD, LGD, EAD và cách sử dụng trong IRB
• [ ] Tính LCR và NSFR
• [ ] Mô tả các bước stress testing
• [ ] Viết SQL query để tính NPL ratio
• [ ] Sử dụng Python để phân tích dữ liệu tín dụng
• [ ] Giải thích ICAAP và tại sao nó quan trọng
• [ ] Thảo luận về xu hướng Risk Management hiện nay