HO - Chuyên viên Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, vận hành và giám sát các mô hình định lượng đo lường rủi ro, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo theo chuẩn mực quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhiệm vụ chính: - Xây dựng mới, kiểm thử, kiểm định và hiệu chỉnh các mô hình định lượng đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (Basel II, Basel III). - Nghiên cứu và phát triển các mô hình định lượng tích hợp, đồng thời: - Thử nghiệm và đề xuất các phương pháp, mô hình mới trong đo lường rủi ro - Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro của Ngân hàng - Phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình ứng dụng AI / Machine Learning / Deep Learning phục vụ đánh giá và dự báo rủi ro. - Thực hiện giám sát hiệu quả mô hình định lượng, bao gồm: - Lập báo cáo giám sát mô hình định kỳ - Báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và quy định nội bộ - Tổ chức khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ công tác định lượng và quản lý rủi ro. - Tham gia xây dựng, vận hành và kiểm định các mô hình đo lường rủi ro của ACB theo từng mảng nghiệp vụ. - Quản lý, triển khai và phát triển công việc được giao theo đúng kế hoạch và mục tiêu. Yêu cầu công việc 1. Trình độ học vấn - Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: - Toán tài chính, Toán kinh tế, Toán thống kê - Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin, Bách khoa - Các ngành thuộc Khối Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ hoặc Khối Kinh tế - Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn: - Data Science & Machine Learning - FRM - Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL) 2. Năng lực chuyên môn 2.1 Kiến thức / Chuyên môn - Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về: - Xử lý dữ liệu lớn (Big Data) - Phân tích thống kê, toán ứng dụng - Xây dựng mô hình AI / Machine Learning / Deep Learning - Am hiểu mô hình đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (Basel). - Có kiến thức về: - Hoạt động ngân hàng - Quy trình tín dụng - Quản lý rủi ro ngân hàng - Nắm vững các quy định pháp luật liên quan. - Có hiểu biết về: - Kinh tế vĩ mô - Tình hình chính trị – xã hội và tác động tới hoạt động ngân hàng 2.2 Kỹ năng - Thành thạo các công cụ và ngôn ngữ xử lý dữ liệu: - Python, R, SQL (và các công cụ liên quan) - Kỹ năng: - Làm việc hiệu quả và quản lý thời gian tốt - Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh chuyên môn - Quản lý dự án - Quản lý và dẫn dắt đội nhóm 3. Kinh nghiệm làm việc - Tối thiểu 02 – 03 năm kinh nghiệm ở vị trí: - Mô hình định lượng - Quản lý rủi ro - Data Science / Risk Analytics - Hoặc các vị trí tương đương - Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Xây dựng, triển khai hoặc kiểm định mô hình đo lường rủi ro - Ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính - Công ty tư vấn quản lý rủi ro, tư vấn định lượng Nộp đơn ứng tuyển công việc này Họ & tên bạn * Địa chỉ email * Số điện thoại * Ngày tháng năm sinh * Trình độ học vấn (Education)  * -- Trình độ học vấn (Education) --Chưa tốt nghiệp (No degree)Phổ thông (High school)Trung cấpCao đẳng (College)Đại học (University/Academy)Thạc sỹ (Master)Tiến sỹ (PhD)Sau đại học (Postgraduate)Khác (Others) Bạn biết đến cơ hội ứng tuyển này qua kênh nào?  * -- Bạn biết đến cơ hội ứng tuyển này qua kênh nào? --Website tuyển dụng ACBFacebook ACBLinkedIn ACBWebsite việc làmQuảng cáo onlineNgười giới thiệuKhác + Thông tin thêm CV của bạn * Click để chọn & tải lên CV của bạn Nộp đơn ứng tuyển Bỏ qua --> { "@context": "http://schema.org", "@type": "JobPosting", "baseSalary":{ "@type":"MonetaryAmount", "currency":"vnd", "value":{ "@type": "QuantitativeValue", "minValue": "0", "maxValue": "0", "unitText": "MONTH" } },"jobLocation" : { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressLocality": "No address locality", "addressRegion": "No address region", "streetAddress": "No street address", "postalCode": "0" } }, "datePosted":"2023-10-18", "description":"Mô tả công việc Chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, vận hành và giám sát các mô hình định lượng đo lường rủi ro, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo theo chuẩn mực quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhiệm vụ chính: - Xây dựng mới, kiểm thử, kiểm định và hiệu chỉnh các mô hình định lượng đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (Basel II, Basel III). - Nghiên cứu và phát triển các mô hình định lượng tích hợp, đồng thời: - Thử nghiệm và đề xuất các phương pháp, mô hình mới trong đo lường rủi ro - Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro của Ngân hàng - Phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình ứng dụng AI / Machine Learning / Deep Learning phục vụ đánh giá và dự báo rủi ro. - Thực hiện giám sát hiệu quả mô hình định lượng, bao gồm: - Lập báo cáo giám sát mô hình định kỳ - Báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và quy định nội bộ - Tổ chức khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ công tác định lượng và quản lý rủi ro. - Tham gia xây dựng, vận hành và kiểm định các mô hình đo lường rủi ro của ACB theo từng mảng nghiệp vụ. - Quản lý, triển khai và phát triển công việc được giao theo đúng kế hoạch và mục tiêu. Yêu cầu công việc 1. Trình độ học vấn - Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: - Toán tài chính, Toán kinh tế, Toán thống kê - Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin, Bách khoa - Các ngành thuộc Khối Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ hoặc Khối Kinh tế - Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn: - Data Science & Machine Learning - FRM - Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL) 2. Năng lực chuyên môn 2.1 Kiến thức / Chuyên môn - Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về: - Xử lý dữ liệu lớn (Big Data) - Phân tích thống kê, toán ứng dụng - Xây dựng mô hình AI / Machine Learning / Deep Learning - Am hiểu mô hình đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (Basel). - Có kiến thức về: - Hoạt động ngân hàng - Quy trình tín dụng - Quản lý rủi ro ngân hàng - Nắm vững các quy định pháp luật liên quan. - Có hiểu biết về: - Kinh tế vĩ mô - Tình hình chính trị – xã hội và tác động tới hoạt động ngân hàng 2.2 Kỹ năng - Thành thạo các công cụ và ngôn ngữ xử lý dữ liệu: - Python, R, SQL (và các công cụ liên quan) - Kỹ năng: - Làm việc hiệu quả và quản lý thời gian tốt - Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh chuyên môn - Quản lý dự án - Quản lý và dẫn dắt đội nhóm 3. Kinh nghiệm làm việc - Tối thiểu 02 – 03 năm kinh nghiệm ở vị trí: - Mô hình định lượng - Quản lý rủi ro - Data Science / Risk Analytics - Hoặc các vị trí tương đương - Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Xây dựng, triển khai hoặc kiểm định mô hình đo lường rủi ro - Ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính - Công ty tư vấn quản lý rủi ro, tư vấn định lượng ", "employmentType":"Toàn thời gian", "hiringOrganization": { "@type": "Organization", "name": "Ngân hàng Á Châu - ACB", "sameAs" : "http://www.acbjobs.com.vn" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "name": "HO - Chuyên viên Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng", "value": "39343" }, "title": "HO - Chuyên viên Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng", "validThrough":"2026-08-30" }

1.Trình độ Học vấn 1.1 Trình độ tối thiểu: Đại học. - Chuyên ngành: Toán tài chính, Toán kinh Tế, Toán thống kê, Tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, Bách khoa, Công nghệ thông tin, các ngành thuộc Khối Khoa học tự nhiên – kỹ thuật – công nghệ hoặc ngành thuộc Khối Kinh tế. 1.2 Chứng chỉ: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ Data Science & Machine Learning, FRM, Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL). 2. Năng lực 2.1 Kiến thức/ Chuyên môn - Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về xử lý dữ liệu lớn, phân tích thống kê toán, xây dựng các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo/máy học/học sâu (AI/Machine learning/Deep learning). - Có kiến thức về mô hình đo lường rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, Basel. - Có kiến thức về hoạt động ngân hàng, quy trình tín dụng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng. - Có kiến thức về quy định pháp luật có liên quan. - Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị - xã hội. 2.2 Kỹ Năng - Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: Python, R, SQL… - Kỹ năng làm việc hiệu quả. - Kỹ năng quản lý thời gian. - Kỹ năng đọc và giao tiếp tiếng Anh tốt. - Kỹ năng quản lý dự án. - Kỹ năng quản lý đội nhóm. 3. Các Kinh nghiệm Liên quan - Số năm: Tối thiểu 2 hoặc 3 năm  kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương. - Lĩnh vực: Xây dựng/triển khai/kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, các công ty tư vấn.