Expert

Mô tả công việc

## Job Purpose The job holder is responsible for: - Research and advice on market risk (MR), interest risk on banking book (IRRBB)/ liquidity risk (LR) management in terms of risk metrics, risk analysis, control system / tools, data and system to improve quality of risk management in MR, IRRBB / LR ## Key Accountabilities (1) 1. Responsible for resource management and development - Research documents, national/international standards, documents of partners in the field of expertise (professional documents, governance trends, documents describing risk measurement/ risk management...), select and put into application. - Participate in professional knowledge/ risk management governance/ policy training courses to team members ## Key Accountabilities (2) 2. Professional responsibilities 2.1. MR, IRRBB/ LR Policy - Develop unit's procedures and guidance for MR, IRRBB/LR - Participate in train and knowledge sharing on policies, process and guidance - Support units in the bank in reviewing relevant internal documents. 2.2. MR, IRRBB/ LR acceptance: develop risk indicators, set risk appetite, risk limit - Assess business's limit proposal, identify MR, IRRBB/ LR from business initiative, product - Design and propose risk mitigation solution to the unit's SM, SE 2.3. MR, IRRBB/ LR analysis and control: early-warning, stress test, risk forecasting, LCP, LFD… - Support SM in limit control, early-warning; limit breach assessment to comply with the regulations on MR, IRRBB / LR and regulatory requirement - Support SM in CCR limit control of the unit; early-warning (MR only) - Guide SO, O analyze portfolio risk (static and forecast), Stress test, scenario analysis, ad-hoc report to propose recommendation on change of portfolios or needed actions; Review the report to submit to the unit's SM. - Participate in development and implementation of Liquidity contingency plan and Liquidity Fire-Drill: Assess on performance of LFD, LCP, scenarios, cashflow projection,… for liquidity crisis; Review LCP, procedure on LCP, dimensions to assess LFD, reporting and data for LFD…; Update regulation to enhance the practice (for LR only) 2.4. MR, IRRBB/ LR Risk capital measurement - Study, develop methodology/tools and implement capital calculation compliance according to SBV and ICAAP requirements for MR, IRRBB, CCR, concentration risk in trading book (MR only). - Research and support business units in measuring capital efficiency (MR only). - Support SM to assess liquidity cost in stress scenarios of risk capital - ICAAP (LR only) 2.5. MR, IRRBB/ LR Risk data and system - Cooperate with the Model team on building a database for the limit set-up, monitoring, management and portfolio analysis and propose to SM - Guide SO, O to implement the development, improvement and operation of measurement and control systems and tools of the unit 2.6. MR, IRRBB/ LR Risk transformation - Research under professional guidance of SE on risk management standards, SBV requirements and propose the implementation roadmap to the Senior Manager ## Key Accountabilities (3) 3. Other tasks: - Research and propose improvements in risk management - Other tasks assigned by Senior Manager ## Success Profile - Qualification and Experiences - Experience + Expertise: Minimum 5 years of experience in analysis of MR, IRRBB/ LR, ALM or more than 8 years of experience in related fields of the financial and banking industry - Degree/Profession: + Candidates who have graduated from university or master's degree in one of the following majors: Major in Finance, Risk Management in Finance, Mathematics and Finance. + Priority is given to candidates who have more international certificates in Finance, widely accepted financial risk management such as CFA, FRM. - Expertise: + Understanding the market risk management system, interest rate risk on bank books, liquidity risk + In-depth understanding of Vietnam's financial market/products + Ability to self-study, self-update knowledge of the financial market according to the experience / new knowledge updated in the industry to apply effectively. - Minimum TOEIC 600

Phân tích kỹ năng cần có

## Phân tích Kỹ năng Cần Có ### 1. Hard Skills (Kỹ năng chuyên môn bắt buộc) #### A. Kiến thức chuyên sâu về Market Risk (MR) | Lĩnh vực | Yêu cầu cụ thể | |---|---| | **VaR (Value at Risk)** | Tính toán VaR (Historical, Monte Carlo, Variance-Covariance), backtesting VaR | | **Stress Testing** | Xây dựng kịch bản stress test cho thị trường (lãi suất, tỷ giá, tín dụng) | | **Sensitivity Analysis** | DV01, CS01, Delta-Gamma, Greeks trong danh mục trading | | **Định giá sản phẩm tài chính** | Bonds, derivatives, structured products, FX products | | **Rủi ro thị trường Việt Nam** | Biến động lãi suất VND, tỷ giá USD/VND, chứng khoán | #### B. Kiến thức chuyên sâu về IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) - Nắm vững Basel/ NHNN guidelines về IRRBB theo chuẩn IRRBB của Basel Committee - Phương pháp đo lường: Gap Analysis, Duration Analysis, Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) - NINIA (Net Interest Income in a Hypothetical Ammonia) approach - Bước đi (repricing gap), thời hạn (maturity), lãi suất cơ sở (basis risk) #### C. Kiến thức chuyên sâu về Liquidity Risk (LR) | Chỉ tiêu | Mô tả | |---|---| | **LCR (Liquidity Coverage Ratio)** | Theo thông tư NHNN, đảm bảo LCR ≥ 100% | | **NSFR (Net Stable Funding Ratio)** | Tỷ lệ vốn ổn định ròng dài hạn | | **Intraday Liquidity** | Quản lý thanh khoản trong ngày | | **LCP (Liquidity Contingency Plan)** | Kế hoạch dự phòng thanh khoản | | **LFD (Liquidity Fire Drill)** | Bài test thực tế về khả năng chịu đựng khủng hoảng thanh khoản | | **Cash flow projection** | Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn | #### D. Kiến thức về ALM (Asset-Liabilities Management) - Quản lý cân đối tài sản - nguồn vốn - Định giá truyền tải lãi suất (FTP - Fund Transfer Pricing) - Quản lý Gap và Duration mismatch - Stress testing cho thanh khoản và lãi suất #### E. Kiến thức về ICAAP & CCR - ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) - CCR (Counterparty Credit Risk) - rủi ro tín dụng đối tác - CVA, DVA trong derivatives - Stress capital calculation theo yêu cầu NHNN --- ### 2. Chứng chỉ Nên Có (Ưu tiên cao) | Chứng chỉ | Mức độ ưu tiên | Lý do | |---|---|---| | **FRM (Financial Risk Manager)** | ⭐⭐⭐ Rất cao | Được công nhận quốc tế, chuyên về market risk & IRRBB | | **CFA (Chartered Financial Analyst)** | ⭐⭐ Cao | Nền tảng tài chính vững, được Techcombank ưu tiên rõ ràng | | **CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)** | ⭐ Trung bình | Hữu ích cho structured products | | **ACT (Association of Corporate Treasurers)** | ⭐ Trung bình | Liên quan ALM & treasury | **Gợi ý lộ trình lấy chứng chỉ:** - Nếu chưa có: Bắt đầu với **FRM Part I** (tập trung Market Risk & IRRBB) - Sau 1-2 năm: **FRM Part II** + **CFA Level II** (tài chính doanh nghiệp + derivatives) --- ### 3. Soft Skills (Kỹ năng mềm) | Kỹ năng | Mức độ quan trọng | Chi tiết | |---|---|---| | **Phân tích dữ liệu** | ⭐⭐⭐ Rất cao | Phân tích portfolio (static & forecast), dữ liệu lớn | | **Viết báo cáo** | ⭐⭐⭐ Rất cao | Báo cáo quản lý rủi ro, báo cáo ad-hoc cho Senior Manager | | **Giao tiếp liên phòng ban** | ⭐⭐ Cao | Phối hợp với Model team, Business units, Front Office | | **Đào tạo & chia sẻ kiến thức** | ⭐⭐ Cao | Đào tạo SO, O trong team; chia sẻ kiến thức chính sách | | **Tư duy phản biện** | ⭐⭐ Cao | Đánh giá limit proposal, nhận diện rủi ro sản phẩm mới | | **Quản lý thời gian** | ⭐⭐ Trung bình | Deadline báo cáo, stress test định kỳ + ad-hoc | | **Tiếng Anh** | ⭐⭐ Cao | TOEIC ≥ 600, đọc tài liệu quốc tế, viết policy | --- ### 4. So sánh: Ứng viên Junior vs Senior cho vị trí này | Tiêu chí | Ứng viên mới (5 năm kinh nghiệm) | Ứng viên cao cấp (8+ năm) | |---|---|---| | **Vai trò chính** | Thực hiện analysis theo hướng dẫn | Định hướng phương pháp, xây dựng framework | | **Mức độ tự chủ** | Cần SE/SM review kỹ | Tự chủ cao, chỉ báo cáo kết quả | | **Kỳ vọng đầu ra** | Hoàn thành báo cáo, phân tích cơ bản | Xây dựng policy, methodology mới | | **Phạm vi công việc** | MR/IRRBB/LR riêng lẻ | Tích hợp cả 3 loại rủi ro | | **Quản lý** | Hướng dẫn SO/O ở mức cơ bản | Đào tạo và phát triển team | --- ### 5. Kiến thức Nền Tảng Cần Ôn Tập 1. **Basel III/IV Framework** - đặc biệt phần Market Risk (FRTB - Fundamental Review of the Trading Book) 2. **Thông tư 16/2020/TT-NHNN** - quản lý rủi ro thanh khoản 3. **Thông tư 13/2023/TT-NHNN** - quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động của TCTD 4. **Thông tư 41/2016/TT-NHNN** - vốn tự cấp và đánh giá nội bộ tình hình vốn (ICAAP) 5. **Quyết định 1527/QĐ-NHNN** - quản lý rủi ro thị trường 6. **ALM Best Practices** - FTP, Gap management, scenario analysis

Chuẩn bị phỏng vấn

## Hướng dẫn Phỏng vấn ### 1. Quy trình phỏng vấn Techcombank (Risk Management) Thông thường vị trí Expert/Major (cấp cao chuyên viên) tại Techcombank trải qua **3-4 vòng**: | Vòng | Nội dung | Thời lượng | Người phỏng vấn | |---|---|---|---| | **Vòng 1** | Sàng lọc hồ sơ + HR Phone Screening | 20-30 phút | HR Recruiter | | **Vòng 2** | Kiểm tra chuyên môn | 45-60 phút | Senior Manager (SM) - người quản lý trực tiếp | | **Vòng 3** | Case study / Phân tích tình huống | 60-90 phút | Senior Manager + Expert (SE) cùng phòng ban | | **Vòng 4** | Final interview | 30-45 phút | Head of Risk / Director Risk Management Division | --- ### 2. Câu hỏi Vòng 1: HR Phone Screening **Mục đích:** Đánh giá sơ bộ về động lực, phù hợp văn hóa, mức lương kỳ vọng **Câu hỏi hay gặp:** 1. "Bạn có thể giới thiệu ngắn về kinh nghiệm làm việc với market risk/IRRBB/liquidity risk không?" 2. "Tại sao bạn quan tâm đến vị trí này tại Techcombank?" 3. "Mức lương hiện tại của bạn là bao nhiêu? Kỳ vọng lương cho vị trí này?" 4. "Bạn có đang có chứng chỉ FRM/CFA không? Tiến độ như thế nào?" 5. "Bạn có kinh nghiệm quản lý team hoặc đào tạo người khác không?" **Tips chuẩn bị:** - Chuẩn bị câu chuyện ngắn gọn về background (2-3 phút elevator pitch) - Nghiên cứu trước về Techcombank: chiến lược Risk Management, sản phẩm, quy mô - Điểm mạnh của Techcombank: ngân hàng tư nhân lớn, mạnh về digital banking, chi phí vốn tốt --- ### 3. Câu hỏi Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn với Senior Manager **Mục đích:** Đánh giá kiến thức chuyên môn sâu về Market Risk, IRRBB, Liquidity Risk **A. Market Risk (MR):** 1. "VaR là gì? So sánh 3 phương pháp tính VaR (Historical, Variance-Covariance, Monte Carlo)? Khi nào dùng phương pháp nào?" 2. "Làm thế nào để backtest một VaR model? Bạn biết gì về Basel traffic light approach?" 3. "Phân biệt VaR và Expected Shortfall (ES). Tại sao Basel III chuyển sang dùng ES?" 4. "FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) khác gì so với Basel 2.5 về market risk?" 5. "Bạn xử lý thế nào khi có một trading desk liên tục breach VaR limit?" **B. IRRBB:** 1. "Các phương pháp đo lường IRRBB theo chuẩn Basel? NINIA vs EVE sensitivity?" 2. "Khi lãi suất thị trường tăng 200bps, tác động lên NII và Economic Value của ngân hàng như thế nào?" 3. "IRRBB trong Việt Nam có gì đặc thù so với thị trường phát triển?" 4. "Gap Analysis và Duration Analysis khác nhau thế nào trong quản lý IRRBB?" **C. Liquidity Risk:** 1. "Trình bày cấu trúc LCR và NSFR? Các thành phần chính?" 2. "Liquidity Contingency Plan gồm những gì? Khi nào bạn kích hoạt LCP?" 3. "Sự khác nhau giữa Liquidity Fire Drill và stress test thanh khoản?" 4. "Bạn đánh giá thế nào về thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện tại?" 5. "Các chỉ số early warning nào quan trọng để phát hiện rủi ro thanh khoản sớm?" **D. ALM & Risk Capital:** 1. "Quy trình ICAAP bao gồm những bước nào? Các rủi ro chính cần đánh giá?" 2. "Phân biệt regulatory capital và economic capital?" 3. "FTP (Fund Transfer Pricing) hoạt động như thế nào trong ALM?" --- ### 4. Câu hỏi Vòng 3: Case Study / Tình huống thực tế **Mục đích:** Đánh giá khả năng áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế **Dạng Case 1: Liquidity Crisis Scenario** > "Giả sử ngân hàng đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản cấp tính. Các chỉ số LCR giảm từ 120% xuống 85% trong 2 ngày. Bạn sẽ làm gì?" **Hướng trả lời:** - Bước 1: Đánh giá ngay mức độ nghiêm trọng, xác định nguyên nhân (nội tại hay thị trường) - Bước 2: Kích hoạt LCP theo các cấp độ - Bước 3: Đề xuất SM các giải pháp: bán tài sản thanh khoản, huy động vốn khẩn cấp, giảm cho vay ngắn hạn - Bước 4: Liên hệ NHNN (nếu cần thiết), các ngân hàng đối tác - Bước 5: Rút kinh nghiệm, cập nhật LCP **Dạng Case 2: IRRBB Assessment cho sản phẩm mới** > "TCB muốn phát hành trái phiếu có lãi suất thả nổi 3 tháng + margin. Đánh giá rủi ro IRRBB từ sản phẩm này?" **Dạng Case 3: VaR Limit Breach Analysis** > "Một trading desk liên tục breach VaR limit 5 ngày liên tiếp. Bạn phân tích và đề xuất hành động?" --- ### 5. Câu hỏi Vòng 4: Final Interview (Risk Head/Director) **Mục đích:** Đánh giá tầm nhìn chiến lược, phù hợp văn hóa, khả năng lãnh đạo 1. "Bạn thấy xu hướng quản lý rủi ro thị trường/than khoản tại Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong 5 năm tới?" 2. "Bạn sẽ đóng góp gì cho đội ngũ Risk Management của Techcombank?" 3. "Thách thức lớn nhất khi quản lý MR/IRRBB/LR tại thị trường Việt Nam là gì?" 4. "Bạn có kinh nghiệm đưa ra khuyến nghị thay đổi portfolio cho ban lãnh đạo không?" 5. "Khi làm việc với Business units (Front Office), bạn cân bằng giữa quản lý rủi ro và hỗ trợ kinh doanh như thế nào?" 6. "Mục tiêu nghề nghiệp 5 năm tới của bạn là gì?" --- ### 6. Tips Chuẩn bị Chung **📚 Tài liệu ôn tập bắt buộc:** - Techcombank Annual Report 2023 (phần Risk Management) - Thông tư NHNN về LR, IRRBB, ICAAP - Basel Committee papers về FRTB, IRRBB - FRM Study Materials (Market Risk, Liquidity Risk) **💡 Tips phỏng vấn:** - Sử dụng framework STAR (Situation → Task → Action → Result) để trả lời câu hỏi kinh nghiệm - Chuẩn bị sẵn 2-3 achievements cụ thể (ví dụ: "Tôi đã xây dựng hệ thống stress test mới, giảm 30% thời gian báo cáo") - Thể hiện tư duy độc lập nhưng biết phối hợp (vì vị trí này cần guide SO/O) **👔 Dress Code:** - Form: Âu phục lịch sự (nam: vest, nữ: comple hoặc áo dài công sở) - Techcombank văn hóa tương đối open, nhưng phỏng vấn cấp cao vẫn nên mặc formal **🗣️ Tiếng Anh:** - Vòng chuyên môn có thể hỏi bằng tiếng Anh, chuẩn bị sẵn từ vựng chuyên ngành - Thực hành mô tả các khái niệm risk bằng tiếng Anh lưu loát

Lộ trình ôn thi

## Ôn thi & Chuẩn bị ### 1. Lộ trình chuẩn bị 2 tuần (14 ngày) #### Tuần 1: Củng cố kiến thức nền tảng **Ngày 1-2: Market Risk chuyên sâu** - Đọc: FRM Book 2 - Market Risk (Buy-side vs Sell-side VaR, Backtesting) - Ôn tập: Variance-Covariance, Historical Simulation, Monte Carlo methods - Thực hành: Tính VaR đơn giản cho một portfolio **Ngày 3: IRRBB** - Đọc: Thông tư 13/2023/TT-NHNN (quản lý IRRBB) - Ôn tập: EVE sensitivity, NII sensitivity, Gap Analysis - Ghi nhớ: Các shock scenario theo chuẩn Basel (parallel shift, steepener, etc.) **Ngày 4-5: Liquidity Risk** - Đọc: Thông tư 16/2020/TT-NHNN (LCR, NSFR) - Ôn tập: Cấu trúc HQLA, Net Stable Funding Ratio, Cash flow projection - Thực hành: Tính LCR từ bảng cân đối mẫu **Ngày 6-7: ALM & Risk Capital** - Đọc: ICAAP guidelines NHNN, CCR methodology - Ôn tập: CVA calculation, Economic Capital vs Regulatory Capital - Xem lại: FTP mechanism, Gap & Duration management --- #### Tuần 2: Luyện tập chuyên sâu & Mock interview **Ngày 8-9: Ôn tập chuyên đề** - FRTB overview: Internal Model Approach vs Standardized Approach - Liquidity Contingency Plan & Fire Drill methodology - Stress testing frameworks (sensitivity, scenario, reverse stress test) **Ngày 10-11: Luyện đọc tình huống** - Đọc case study về khủng hoảng thanh khoản (2008 crisis, Asian financial crisis) - Phân tích: Bài học gì cho quản lý thanh khoản ngân hàng Việt Nam? - Practice: Trả lời 3 case study mẫu **Ngày 12-13: Mock interview** - Tự phỏng vấn với gương gương: đặt câu hỏi + trả lời từng câu - Record lại để tự cải thiện - Chuẩn bị 3-5 câu chuyện thành tích (STAR format) **Ngày 14: Ôn tổng & Prep ngày phỏng vấn** - Đọc lại notes ngắn gọn - Nghiên cứu Techcombank: Annual Report, Risk Disclosure - Chuẩn bị outfit, giấy tờ --- ### 2. Tài liệu tham khảo bắt buộc | STT | Tài liệu | Nguồn | Ưu tiên | |---|---|---|---| | 1 | Thông tư 16/2020/TT-NHNN (quản lý thanh khoản) | NHNN.vn | ⭐⭐⭐ | | 2 | Thông tư 13/2023/TT-NHNN (IRRBB) | NHNN.vn | ⭐⭐⭐ | | 3 | Thông tư 41/2016/TT-NHNN (ICAAP) | NHNN.vn | ⭐⭐⭐ | | 4 | Basel IRRBB Standards | Basel Committee | ⭐⭐⭐ | | 5 | Techcombank Annual Report 2023 | Techcombank website | ⭐⭐⭐ | | 6 | FRM Study Materials (Market & Liquidity Risk) | GARP / Kaplan | ⭐⭐⭐ | | 7 | FRTB Final Rule | Basel Committee | ⭐⭐ | | 8 | Q&A on IRRBB (Basel) | Basel Committee | ⭐⭐ | | 9 | "Bank ALM" - Giles Boyling | Wiley | ⭐⭐ | | 10 | Internal Models - CCR (Basel) | Basel Committee | ⭐⭐ | --- ### 3. Kiến thức Nhanh cần nhớ (Quick Reference) **VaR Formula (Variance-Covariance):** ``` VaR = Z-score × σ × Portfolio Value Confidence level 99% → Z = 2.33 Confidence level 95% → Z = 1.65 ``` **LCR Formula:** ``` LCR = HQLA / Total Net Cash Outflows (30 days) × 100% Minimum requirement: 100% ``` **NSFR Formula:** ``` NSFR = Available Stable Funding / Required Stable Funding × 100% Minimum requirement: 100% ``` **IRRBB - 6 Standard Scenarios (Basel):** 1. Parallel shock up 2. Parallel shock down 3. Steepener shock 4. Flattener shock 5. Short rate up 6. Short rate down **EVE Sensitivity Calculation:** - ΔEVE = Value of Assets (new) - Value of Liabilities (new) - Value of Assets (old) + Value of Liabilities (old) - ΔNII = NII (new rate scenario) - NII (base) --- ### 4. Các khái niệm hay bị hỏi nhất (Top 10高频概念) 1. **Backtesting VaR** - Basel traffic light approach (green/yellow/red zones) 2. **Expected Shortfall (ES)** - tại sao Basel III dùng ES thay vì VaR 3. **HQLA composition** - Level 1, 2A, 2B assets 4. **Survival horizon** - đánh giá thanh khoản dài hạn 5. **Intraday liquidity monitoring** - thanh khoản trong ngày 6. **Behavioral assumptions** - giả định hành vi khách hàng trong ALM 7. **Non-maturity deposits (NMD)** - mô hình hóa dòng tiền 8. **Basis risk** - rủi ro chênh lệch lãi suất cơ sở 9. **Yield curve risk** - rủi ro đường cong lợi suất 10. **Concentration risk** - rủi ro tập trung trong danh mục trading

Tư vấn nghề nghiệp

## Lời khuyên Sự nghiệp ### 1. Lộ trình Thăng tiến trong Risk Management tại Việt Nam ``` Junior Specialist (1-3 năm) ↓ Specialist / Senior Specialist (3-5 năm) ↓ Expert / Major Expert (5-8 năm) ← BẠN ĐANG Ở ĐÂY ↓ Senior Expert / Principal (8-12 năm) ↓ Head of Department / Director (12-15 năm) ↓ Chief Risk Officer (CRO) (15+ năm) ``` --- ### 2. Mức Lương Kỳ vọng theo Cấp bậc (Thị trường Việt Nam 2024) > ⚠️ **Lưu ý:** Mức lương phụ thuộc vào quy mô ngân hàng, kinh nghiệm thực tế, chứng chỉ và đàm phán. Techcombank có mức lương thuộc top nhóm cao trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. | Cấp bậc | Kinh nghiệm | Mức lương tháng (VND) | Ghi chú | |---|---|---|---| | **Expert (vị trí này)** | 5-8 năm | **35-70 triệu** | Thỏa thuận, phụ thuộc kinh nghiệm & chứng chỉ | | Senior Expert | 8-12 năm | 60-100 triệu | Định hướng methodology | | Head of Department | 12-15 năm | 100-180 triệu | Chiến lược phòng ban | | Director Risk | 15+ năm | 150-250+ triệu | Chiến lược cấp ngân hàng | **Yếu tố ảnh hưởng lương mạnh nhất:** 1. **Chứng chỉ FRM/CFA** - có FRM → cộng 15-25% base salary 2. **Kinh nghiệm ALM thực tế** - đặc biệt với hệ thống core banking 3. **Quy mô ngân hàng trước đó** - Big4 banks vs joint stock banks 4. **Đàm phán** - Techcombank cho phép đàm phán cao với "Thỏa thuận" --- ### 3. Kỹ năng Cần Phát triển Thêm #### A. Ngắn hạn (6-12 tháng đầu) - **FRM Certification** - nếu chưa có, đây là ưu tiên số 1 - Python/SQL cho data analysis - phục vụ stress test và báo cáo tự động - Mô hình hóa rủi ro bằng Excel/VBA nâng cao #### B. Trung hạn (1-3 năm) - **CFA Level II/III** - nâng tầm kiến thức tài chính tổng hợp - Machine Learning cho credit/market risk modeling - Kinh nghiệm quản lý cross-functional projects - Tiếng Anh: nâng lên TOEIC 750-800+ #### C. Dài hạn (3-5 năm) - Leadership & team management - Strategic risk framework design - Industry expertise: hiểu sâu một vertical (ví dụ: FI, Corporate, Retail) - Quan hệ với Regulator (NHNN) --- ### 4. Techcombank vs Các Ngân hàng Khác - So sánh | Tiêu chí | Techcombank | VPBank | VCB | ACB | |---|---|---|---|---| | **Mức lương** | Rất cạnh tranh (top 3) | Cao | Trung bình | Cao | | **Văn hóa** | Năng động, mục tiêu cao | Tương đối mềm | Bảo thủ hơn | Cân bằng | | **Learning opportunity** | Rất tốt | Tốt | Khá | Tốt | | **Quy mô Risk team** | Lớn, chuyên nghiệp | Lớn | Rất lớn | Lớn | | **Work-life balance** | Tốt | Trung bình | Tốt | Tốt | | **Thăng tiến** | Nhanh nếu có kết quả | Khá | Chậm hơn | Trung bình | --- ### 5. Lời khuyên Quan trọng từ người đi trước > **"Vị trí Expert Market & Liquidity Risk tại Techcombank đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn sâu mà còn phải có tư duy hệ thống. Bạn cần liên tục kết nối MR, IRRBB và LR với nhau - chúng không tách rời. Một thay đổi lãi suất vừa tác động đến NII (IRRBB), vừa ảnh hưởng thanh khoản (LR), và cả danh mục trading (MR)."** **Checklist chuẩn bị:** - [ ] FRM/CFA (ít nhất Part I) - ưu tiên cao nhất - [ ] 5+ năm kinh nghiệm thực tế với MR, IRRBB, LR - [ ] TOEIC ≥ 600 - [ ] Hiểu rõ quy định NHNN hiện hành - [ ] Chuẩn bị 3-5 câu chuyện thành tích cụ thể - [ ] Nghiên cứu Techcombank Annual Report - [ ] Thực hành đọc/回答 câu hỏi chuyên môn bằng tiếng Anh

Câu hỏi thường gặp

Em mới tốt nghiệp thạc sĩ Tài chính, chưa có kinh nghiệm làm risk. Có nên ứng tuyển vị trí này không?

Vị trí này yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về MR/IRRBB/LR hoặc 8+ năm ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng liên quan. Với profile mới ra trường, bạn nên ứng tuyển các vị trí Junior Risk Analyst hoặc Management Associate Program trước. Tuy nhiên, nếu bạn đã có kinh nghiệm thực tập dài (6-12 tháng) ở phòng Quản lý rủi ro tại ngân hàng, có chứng chỉ FRM Part I, và có kiến thức sâu về ALM, bạn có thể thử ứng tuyển nhưng cần đàm phán giảm level xuống Specialist/Senior Specialist. Lời khuyên: Ưu tiên apply vào vị trí Graduate Program của Techcombank hoặc các ngân hàng khác ở bậc entry-level trước.

Em đang làm ở phòng Kế toán, muốn chuyển sang Risk Management. Có khả thi không?

Khả thi nhưng cần lộ trình rõ ràng. Bước 1: Lấy chứng chỉ FRM Part I trong 6 tháng tới - đây là credential mạnh nhất để chứng minh kiến thức risk. Bước 2: Xin chuyển sang vị trí ALM Support hoặc Risk Reporting ở công ty hiện tại (nếu có) hoặc ứng tuyển vào vị trí tương đương ở ngân hàng khác. Bước 3: Sau 2-3 năm ở phòng risk, bạn có thể ứng tuyển Expert level. Kiến thức kế toán thực ra rất hữu ích cho ALM và ICAAP - bạn hiểu bảng cân đối kế toán sâu hơn nhiều ứng viên risk. Tận dụng điểm mạnh này khi phỏng vấn.

Mức lương của vị trí này thực sự là bao nhiêu? Có thương lượng được không?

Vì tin tuyển dụng ghi 'Thỏa thuận', Techcombank hoàn toàn cho phép đàm phán. Với 5-8 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ FRM/CFA, mức lương thường dao động 40-70 triệu/tháng. Nếu có 8+ năm kinh nghiệm sâu và chứng chỉ đầy đủ, có thể đạt 60-80 triệu. Ngoài lương, Techcombank có bonus performance (thường 1-3 tháng lương), bảo hiểm cao cấp, và các phúc lợi khác. Tip đàm phán: Khi HR hỏi kỳ vọng, hãy nói 'Tôi kỳ vọng mức lương phù hợp với market rate cho vị trí Expert - khoảng X-Y triệu, tùy thuộc vào total compensation package' để giữ thế đàm phán.

Vị trí này có phải làm việc về đêm/cuối tuần không? KPI cụ thể ra sao?

Vì thuộc phòng Risk Management (backend), áp lực về thời gian thường tập trung vào các kỳ báo cáo cuối tháng, cuối quý (cần hoàn thành stress test report, LCR/NSFR report). Bạn có thể cần làm thêm giờ 1-2 tuần trước deadline báo cáo. Tuy nhiên, nhìn chung work-life balance tốt hơn nhiều so với Front Office (không có áp lực deal-making). KPI cụ thể thường bao gồm: chất lượng báo cáo phân tích, tiến độ dự án, độ chính xác của đề xuất rủi ro, và contribution vào knowledge sharing. Không có KPI doanh số như Front Office.

Kỹ năng nào là quan trọng nhất để thể hiện năng lực ở vòng phỏng vấn chuyên môn?

3 kỹ năng quan trọng nhất: (1) Khả năng kết nối MR - IRRBB - LR với nhau - đây là mindset mà Techcombank tìm kiếm ở Expert level, không phải chuyên gia chỉ biết một lĩnh vực. (2) Kỹ năng phân tích dữ liệu thực tế - họ sẽ hỏi bạn xử lý tình huống như thế nào, cần câu trả lời cụ thể với numbers/logic rõ ràng. (3) Khả năng truyền đạt phức tạp bằng đơn giản - bạn cần guide SO/O, present cho SM, nên kỹ năng diễn đạt quan trọng không kém kiến thức.

Tương lai của vị trí này trong 5 năm tới như thế nào? Có bị AI thay thế không?

AI đang thay thế phần automated reporting và data processing trong risk, nhưng vai trò của Expert risk analysis vẫn rất quan trọng vì: (1) Judgment-based decision making vẫn cần con người - AI không thể thay thế việc đánh giá rủi ro mới từ sản phẩm tài chính sáng tạo. (2) Regulator relationship và policy interpretation vẫn cần chuyên gia. (3) Stress scenario design và qualitative overlay vẫn mang tính con người. Tuy nhiên, bạn nên học thêm Python, data analytics, và machine learning để tăng giá trị bản thân. Vị trí này là bước đệm tốt để phát triển lên Senior Expert hoặc Head of Risk với lộ trình 5-10 năm.

Em đang có FRM Part I, chưa có Part II. Có thiếu sót gì không?

FRM Part I là điểm cộng lớn và được Techcombank ưu tiên trong JD. Tuy nhiên, để thể hiện cam kết nghiêm túc với nghề, bạn nên đặt mục tiêu hoàn thành Part II trong vòng 1 năm tới. Quan trọng hơn, khi phỏng vấn, hãy thể hiện bạn hiểu sâu FRM content liên quan đến công việc: Market Risk (VaR, Backtesting), IRRBB (theo Basel), và Liquidity Risk (LCR, NSFR). Nếu chưa có Part II, hãy nói rõ timeline lấy Part II để tạo thiện cảm với nhà tuyển dụng.

Sự khác nhau giữa Market Risk và IRRBB là gì? Tại sao một vị trí phải quản lý cả hai?

Market Risk phát sinh từ danh mục trading (hoạt động kinh doanh ngắn hạn) - gồm rủi ro lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu, hàng hóa trên thị trường. IRRBB phát sinh từ banking book (hoạt động cốt lõi ngân hàng - huy động và cho vay) - gồm rủi ro repricing, yield curve, basis, option. Techcombank gộp chung vào một vị trí Expert vì: (1) Kiến thức overlap nhiều (cùng liên quan lãi suất, cùng dùng VaR/stress test methodology). (2) Rủi ro tương tác lẫn nhau - chính sách lãi suất của ngân hàng ảnh hưởng cả hai. (3) Tối ưu nhân sự - một chuyên gia có thể cover cả hai hiệu quả hơn hai chuyên gia riêng lẻ. Đây là xu hướng chung ở các ngân hàng lớn hiện nay.

Expert, Market and Liquidity Risk Analysis (40000794)