Chuyên gia Quản lý rủi ro tích hợp và mô hình

## Ôn thi & Chuẩn bị cho vị trí Quản lý Rủi ro Tích hợp ### 1. Kiến thức nền tảng bắt buộc #### A. Basel Framework ``` 📚 CƯỜNG ĐỘ HỌC: Cao - BẮT BUỘC BASEL II: ├── Pillar 1: Minimum Capital Requirement │ ├── Credit Risk: Standardized approach, IRB │ ├── Market Risk: VaR models │ └── Operational Risk: BIA, Standardized, AMA ├── Pillar 2: Supervisory Review Process │ ├── ICAAP requirements │ └── Stress testing └── Pillar 3: Market Discipline └── Disclosure requirements BASEL III (triển khai tại VN): ├── Tăng CAR tối thiểu: 8% → 10.5% (incl. capital conservation buffer) ├── Liquidity Coverage Ratio (LCR) ≥ 100% ├── Net Stable Funding Ratio (NSFR) ≥ 100% ├── Leverage ratio (không risk-based): ≥ 3% ├── Countercyclical buffer: 0-2.5% └── Systemically Important Banks (SIBs) buffer ``` **Tài liệu tham khảo Basel:** - BCBS 283: Basel III: International framework for liquidity risk measurement - BCBS 328: Basel III: The net stable funding ratio - Circular 41/2016/TT-NHNN (VN): Thông tư về CAR #### B. IFRS 9 - Financial Instruments ``` 📚 CƯỜNG ĐỘ HỌC: Cao - BẮT BUỘC IFRS 9 IMPairment Model: ├── 3-Stage Classification: │ ├── Stage 1: 12-month ECL (no significant increase in credit risk) │ ├── Stage 2: Lifetime ECL (significant increase, but not credit-impaired) │ └── Stage 3: Lifetime ECL (credit-impaired) ├── Significant increase in credit risk → criteria │ ├── Lifetime ECL │ └── Stage 2 triggers (30 DPD, rating downgrade, etc.) ├── ECL Calculation: │ ├── PD × LGD × EAD (point-in-time vs through-the-cycle) │ └── Forward-looking information (FLI) └── Modification vs Derecognition ``` **Tài liệu tham khảo IFRS 9:** - IFRS 9 (2014): Full standard - Circular 39/2016/TT-NHNN: Hướng dẫn về trích lập dự phòng theo Thông tư 43 (tương đương IFRS 9 tại VN) - Bài viết PwC, EY về IFRS 9 implementation #### C. ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ``` 📚 CƯỜNG ĐỘ HỌC: Cao - ƯU TIÊN CAO ICAAP Components: ├── Step 1: Risk Identification │ ├── Credit risk, market risk, operational risk │ ├── Interest rate risk in banking book (IRRBB) │ └── Other risks (compliance, strategic, reputational) ├── Step 2: Risk Measurement │ ├── Quantifiable risks → capital requirement │ └── Non-quantifiable → qualitative assessment ├── Step 3: Capital Planning │ ├── Current capital vs required capital │ ├── Capital buffer assessment │ └── Capital optimization ├── Step 4: Stress Testing │ ├── Sensitivity analysis │ ├── Scenario analysis (baseline, adverse, severe) │ └── Reverse stress testing └── Step 5: Governance & Documentation ├── Board approval └── Regular review ``` #### D. Credit Risk Models ``` 📚 CƯỜNG ĐỘ HỌC: Trung bình-Cao Credit Scoring Models: ├── Scorecard Development: │ ├── Variable selection (WOE, IV) │ ├── Logistic regression / Decision tree / ML │ ├── Scorecard scaling (300-850 scale) │ └── Validation metrics (KS, Gini, AUC) ├── PD Model: │ ├── Through-the-cycle (TTC) vs Point-in-time (PIT) │ └── TTC PD → PIT PD (through transition matrix) ├── LGD Model: │ ├── Workout LGD vs Merton model approach │ ├── Recovery rate modeling │ └── LGD validation └── EAD Model: ├── Credit conversion factor (CCF) └── Exposure modeling (drawn vs undrawn) ``` ### 2. Tài liệu tham khảo khuyến nghị #### Sách: | STT | Sách | Độ quan trọng | Ghi chú | |---|---|---|---| | 1 | "Credit Risk Management" - Nguyễn Minh Kiều | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Tiếng Việt, phù hợp VN context | | 2 | "Risk Management and Institutions" - GARP | ⭐⭐⭐⭐ | Official GARP reading | | 3 | "Fundamentals of Credit Risk" - Darrell Duffie | ⭐⭐⭐ | Academic, sâu về lý thuyết | | 4 | "Python for Finance" - Yves Hilpisch | ⭐⭐⭐ | Nếu cần code skill | | 5 | "Machine Learning for Credit Risk" - Various | ⭐⭐ | Bổ sung, không bắt buộc | #### Tạp chí & Website: ``` 🌐 BẮT BUỘC theo dõi: ├── GARP Risk Intelligence (garp.org) ├── Bank for International Settlements (bis.org) ├── NHNN Việt Nam (sbv.gov.vn) - Thông tư, Quyết định mới ├── Bloomberg Risk topics └── Vietnam Banking News (vneconomy, cafef) 🌐 BỔ SUNG: ├── Risk.net ├── Basel Committee publications ├── ECB SSM guidelines └── McKinsey, BCG reports on banking risk ``` ### 3. Lộ trình chuẩn bị 1-2 tuần #### Tuần 1: Xây dựng nền tảng ``` NGÀY 1-2: Ôn tập Basel Framework ├── Đọc tổng quan Basel II/III (2 giờ) ├── Học Pillar 1: Credit risk approaches (2 giờ) ├── Học Pillar 2: ICAAP overview (2 giờ) └── Quiz tự kiểm tra (1 giờ) NGÀY 3-4: IFRS 9 Deep Dive ├── Đọc IFRS 9 impairment overview (2 giờ) ├── Học 3-stage model với ví dụ (2 giờ) ├── Học ECL calculation methodology (2 giờ) └── So sánh IAS 39 vs IFRS 9 (1 giờ) NGÀY 5-6: Mô hình rủi ro tín dụng ├── Ôn scorecard development process (2 giờ) ├── Học PD/LGD/EAD modeling (2 giờ) ├── Validation metrics (KS, Gini, AUC) (2 giờ) └── Luyện giải thích bằng lời (1 giờ) NGÀY 7: Tổng kết + Thực hành ├── Mock interview questions ├── Chuẩn bị case study portfolio └── Nghiên cứu LPBank ``` #### Tuần 2: Ôn chuyên sâu + Practice ``` NGÀY 8-9: ICAAP & Stress Testing ├── Chi tiết quy trình ICAAP (3 giờ) ├── Stress testing methodology (3 giờ) ├── Các scenario thường dùng (2 giờ) └── Thực hành trình bày ICAAP (2 giờ) NGÀY 10-11: Kỹ năng kỹ thuật ├── SQL query practice (2 giờ) ├── Python/R basics for risk models (3 giờ) ├── Data visualization (1 giờ) └── Case study: phân tích danh mục tín dụng (3 giờ) NGÀY 12-13: Mock Interview ├── Tự hỏi đáp các câu hỏi thường gặp ├── Record lại để self-review ├── Chuẩn bị STAR stories └── Prep câu hỏi cho người phỏng vấn NGÀY 14: Chuẩn bị cuối cùng ├── Review CV + portfolio ├── In tài liệu cần mang theo ├── Chuẩn bị outfit └── Relax, get enough sleep ``` ### 4. Checklist ngày phỏng vấn ``` ☐ Ăn sáng đủ, mang nước ☐ CV + portfolio (bản in 3 bộ) ☐ Bản sao bằng cấp, chứng chỉ ☐ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) ☐ Đến sớm 15-20 phút ☐ Điện thoại off vibration ☐ Sạc dự phòng (nếu có demo điện tử) ☐ Notes nhỏ ghi câu hỏi muốn hỏi ☐ Tâm lý thoải mái, tự tin ```